PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIV с RMMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIV с RMMZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RIV (RiverNorth Opportunities Fund) and RMMZ (RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.) are both mutual funds - RIV is a Tactical Allocation fund managed by RiverNorth, while RMMZ is a Municipal Bonds fund managed by RiverNorth. Over the past 3 years, RIV returned 16.35%/yr vs 7.16%/yr for RMMZ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIV и RMMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Opportunities Fund (RIV) и RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIV показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у RMMZ с доходностью 5.04%.

RIV

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.08%
С начала года
4.32%
6 месяцев
5.82%
1 год
12.21%
3 года*
16.35%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.90%

RMMZ

1 день
0.27%
1 месяц
0.29%
С начала года
5.04%
6 месяцев
4.28%
1 год
11.30%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIV и RMMZ

2026 (YTD)2025202420232022
RIV
RiverNorth Opportunities Fund		4.32%19.69%18.72%2.57%-14.24%
RMMZ
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.		5.04%4.99%2.72%11.22%-12.90%

Correlation

The correlation between RIV and RMMZ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г.

0.19

The correlation between RIV and RMMZ shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Opportunities Fund

RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.

Часто сравнивают с RIV:
RIV с RSFRIV с RFMRIV с RMIRIV с RFMZRIV с ABRYXRIV с ABRZXRIV с COTZX
Часто сравнивают с RMMZ:
RMMZ с MMDRMMZ с MMURMMZ с RFMRMMZ с RFMZRMMZ с RMIRMMZ с MHFRMMZ с RSF

Доходность на риск

RIV vs. RMMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIV
Ранг доходности на риск RIV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RMMZ
Ранг доходности на риск RMMZ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMMZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMMZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMMZ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMMZ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMMZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIV c RMMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Opportunities Fund (RIV) и RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIVRMMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.13

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.73

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.03

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

5.96

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIV vs. RMMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIV на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMMZ равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIV и RMMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIVRMMZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.13

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.13

+0.29

Просадки

Сравнение просадок RIV и RMMZ

Максимальная просадка RIV за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки RMMZ в -27.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIV и RMMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIVRMMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-27.15%

-15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-5.58%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-18.77%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.43%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-9.67%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.90%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RIV и RMMZ

RiverNorth Opportunities Fund (RIV) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc. (RMMZ) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что RIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIVRMMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.73%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

7.53%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

10.11%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

17.41%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

17.41%

+2.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIV и RMMZ

Дивидендная доходность RIV за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что больше доходности RMMZ в 7.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RIV
RiverNorth Opportunities Fund		13.26%12.80%13.46%13.95%16.61%14.31%13.42%12.34%15.51%10.14%13.01%
RMMZ
RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc.		7.51%7.86%7.82%7.45%6.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIV and RMMZ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIV has higher volatility (3.21%) compared to RMMZ (2.73%). In terms of maximum drawdown, RIV dropped -42.99% vs RMMZ's -27.15%.

RIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIV и RMMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор