Сравнение RITA с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
RITA и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RITA - это пассивный фонд от ETFB, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RITA и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RITA и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 0.98% | 3.93% | 1.93% | 9.66% | -29.30% | 5.53% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, RITA показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%.
RITA
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RITA и USRT
RITA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Доходность на риск
RITA vs. USRT — Ранг доходности на риск
RITA
USRT
Сравнение RITA c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RITA | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.38 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.50 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 2.07 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RITA | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.38 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.17 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между RITA и USRT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITA и USRT
Дивидендная доходность RITA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 2.83% | 2.50% | 3.12% | 3.25% | 2.41% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок RITA и USRT
Максимальная просадка RITA за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITA и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RITA | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -69.91% | +33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -12.95% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.07% | -5.82% | -11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.97% | -13.08% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.11% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITA и USRT
ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что RITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RITA | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.51% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 9.19% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 16.82% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 18.90% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 21.28% | -3.42% |