PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RITA с USRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RITA и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RITA и USRT


2026 (YTD)20252024202320222021
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF
0.98%3.93%1.93%9.66%-29.30%5.53%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.89%2.44%8.58%13.64%-24.43%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, RITA показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%.


RITA

1 день
0.62%
1 месяц
-5.86%
С начала года
0.98%
6 месяцев
0.43%
1 год
3.80%
3 года*
4.28%
5 лет*
10 лет*

USRT

1 день
0.59%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.45%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.24%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETFB Green SRI REITs ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Сравнение комиссий RITA и USRT

RITA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.


Доходность на риск

RITA vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RITA
Ранг доходности на риск RITA: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITA: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITA: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITA: 2020
Ранг коэф-та Мартина

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITA c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RITAUSRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

0.38

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

0.64

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.50

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

2.07

-0.81

RITA vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITA на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITA и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RITAUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.17

-0.34

Корреляция

Корреляция между RITA и USRT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RITA и USRT

Дивидендная доходность RITA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности USRT в 2.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF
2.83%2.50%3.12%3.25%2.41%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.87%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Просадки

Сравнение просадок RITA и USRT

Максимальная просадка RITA за все время составила -35.92%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITA и USRT.


Загрузка...

Показатели просадок


RITAUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-69.91%

+33.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.95%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.07%

-5.82%

-11.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.97%

-13.08%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.11%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RITA и USRT

ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что RITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RITAUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.51%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

9.19%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

16.82%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

18.90%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

21.28%

-3.42%