PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITA с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RITA с FAAR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RITA (ETFB Green SRI REITs ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RITA is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. RITA is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 3 years, RITA returned 7.99%/yr vs 10.57%/yr for FAAR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. RITA charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности RITA и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RITA показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.

RITA

1 день
1.14%
1 месяц
0.63%
С начала года
9.63%
6 месяцев
9.64%
1 год
10.95%
3 года*
7.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
19.14%
6 месяцев
18.06%
1 год
28.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RITA и FAAR

2026 (YTD)20252024202320222021
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		9.63%3.93%1.93%9.66%-29.30%4.81%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		19.14%8.07%5.97%-5.63%10.15%1.51%

Correlation

The correlation between RITA and FAAR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFB Green SRI REITs ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с RITA:
RITA с SPRERITA с SPUSRITA с HLALRITA с UCONRITA с BBRERITA с HAUZRITA с VRAI
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

RITA vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITA
Ранг доходности на риск RITA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITA c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RITAFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.15

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.09

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

4.52

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

15.18

-10.92

RITA vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITA на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITA и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RITA и FAAR

Максимальная просадка RITA за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITA и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RITAFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-18.03%

-17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-6.29%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-11.54%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-6.29%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-7.82%

-12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.87%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RITA и FAAR

ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что RITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RITAFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

2.55%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

9.68%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

13.38%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

12.96%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

11.54%

+6.26%

Сравнение комиссий RITA и FAAR

RITA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITA и FAAR

Дивидендная доходность RITA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FAAR в 9.66%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.66%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		2.61%2.50%3.12%3.25%2.41%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RITA and FAAR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RITA has higher volatility (5.59%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, RITA dropped -35.92% vs FAAR's -18.03%.

On 3-year performance, FAAR leads with 10.57% vs 7.99% for RITA. On fees, RITA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FAAR has performed better with a 10.57% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RITA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 2.61% for RITA.

RITA is categorized as REIT, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: ETFB and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for RITA and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RITA и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор