Сравнение RITA с AGZD
RITA (ETFB Green SRI REITs ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - RITA is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Both are passively managed. Over the past 3 years, RITA returned 7.99%/yr vs 5.79%/yr for AGZD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. RITA charges 0.50%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности RITA и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITA показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью 2.29%.
RITA
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам RITA и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 9.63% | 3.93% | 1.93% | 9.66% | -29.30% | 4.81% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.29% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | -0.04% |
Correlation
The correlation between RITA and AGZD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITA vs. AGZD — Ранг доходности на риск
RITA
AGZD
Сравнение RITA c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITA | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 7.57 | -6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 22.52 | -18.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITA и AGZD
Максимальная просадка RITA за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITA и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITA | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -8.46% | -27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -0.73% | -8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.85% | -1.71% | -19.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.96% | -0.56% | -9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.50% | -0.77% | -19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 0.25% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITA и AGZD
ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что RITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITA | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 1.15% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 2.08% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 2.84% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 3.60% | +14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 3.72% | +14.08% |
Сравнение комиссий RITA и AGZD
RITA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITA и AGZD
Дивидендная доходность RITA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности AGZD в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.99% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 2.61% | 2.50% | 3.12% | 3.25% | 2.41% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RITA and AGZD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITA has higher volatility (5.59%) compared to AGZD (1.15%). In terms of maximum drawdown, RITA dropped -35.92% vs AGZD's -8.46%.
On 3-year performance, RITA leads with 7.99% vs 5.79% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RITA has performed better with a 7.99% return vs 5.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.50% for RITA.
AGZD has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 2.61% for RITA.
RITA is categorized as REIT, while AGZD is Nontraditional Bonds. RITA tracks FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross, while AGZD tracks Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. They also come from different issuers: ETFB and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for RITA and 0.23% for AGZD.
AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITA и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор