PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCRE.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCRE.TO с USCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

HCRE.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCRE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return). Фонд был запущен 22 янв. 2019 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HCRE.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCRE.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		1.35%12.54%3.71%3.11%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%10.03%38.54%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, HCRE.TO показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -5.43%.

HCRE.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-5.87%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
9.30%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HCRE.TO:
HCRE.TO с XRE.TOHCRE.TO с MREL.TOHCRE.TO с RIT.TOHCRE.TO с VRE.TOHCRE.TO с CGR.TOHCRE.TO с HGR.TOHCRE.TO с CBIL.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий HCRE.TO и USCL.TO

HCRE.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

HCRE.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCRE.TO
Ранг доходности на риск HCRE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCRE.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCRE.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCRE.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCRE.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.45

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.76

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.67

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

2.74

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCRE.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCRE.TO на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCRE.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCRE.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.04

-0.74

Корреляция

Корреляция между HCRE.TO и USCL.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCRE.TO и USCL.TO

HCRE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%.

TTM202520242023
HCRE.TO
Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок HCRE.TO и USCL.TO

Максимальная просадка HCRE.TO за все время составила -43.39%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCRE.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCRE.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.39%

-21.85%

-21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-14.94%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-8.56%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-2.66%

-10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.63%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HCRE.TO и USCL.TO

Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) составляет 4.85%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что HCRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCRE.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.13%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

9.48%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

20.04%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

15.62%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

15.62%

+6.22%