PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RISR с FIXP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RISR с FIXP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP).

RISR и FIXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. FIXP - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RISR и FIXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RISR и FIXP

2026 (YTD)2025
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		1.80%3.50%
FIXP
FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF		-0.32%4.72%

Доходность по периодам

С начала года, RISR показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у FIXP с доходностью -0.32%.

RISR

1 день
-0.03%
1 месяц
1.76%
С начала года
1.80%
6 месяцев
4.05%
1 год
6.34%
3 года*
12.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIXP

1 день
0.67%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF

Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с ^TNX
Часто сравнивают с FIXP:
FIXP с AGGHFIXP с OGSPFIXP с OOSPFIXP с PSQOFIXP с CGMSFIXP с CARYFIXP с JOJO

Сравнение комиссий RISR и FIXP

RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии FIXP в 1.01%.

RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
FIXP
FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF

Доходность на риск

RISR vs. FIXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FIXP
Ранг доходности на риск FIXP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RISR c FIXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RISRFIXPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.07

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.53

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.62

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

6.56

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RISR vs. FIXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RISR на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIXP равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RISR и FIXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RISRFIXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.07

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.97

+0.27

Корреляция

Корреляция между RISR и FIXP составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RISR и FIXP

Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FIXP в 5.53%

TTM20252024202320222021
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.93%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%
FIXP
FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF		5.53%5.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RISR и FIXP

Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки FIXP в -3.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и FIXP.

Загрузка...

Показатели просадок

RISRFIXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.31%

-3.42%

-10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-2.57%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.19%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-0.56%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.67%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RISR и FIXP

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что RISR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RISRFIXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

1.59%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

2.20%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.45%

3.93%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

3.82%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

3.82%

+8.22%