Сравнение RISN с MDAA
RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RISN charges 0.82%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности RISN и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RISN показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 21.57%.
RISN
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 21.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RISN и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 7.23% | -2.50% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 21.57% | -0.27% |
Correlation
The correlation between RISN and MDAA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISN vs. MDAA — Ранг доходности на риск
RISN
MDAA
Сравнение RISN c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISN | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISN | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.42 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок RISN и MDAA
Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, что больше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISN | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.88% | -14.59% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.56% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -2.92% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RISN и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISN | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 23.82% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.18% | 23.82% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.34% | 23.82% | -12.48% |
Сравнение комиссий RISN и MDAA
RISN берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISN и MDAA
Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности MDAA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.02% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
RISN and MDAA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RISN is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RISN is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.97% for MDAA.
RISN has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: Inspire and Myriad. Their fees differ too: 0.82% for RISN and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для RISN и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор