Сравнение RISN с EAOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR).
RISN и EAOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г.. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RISN и EAOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RISN и EAOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | -0.99% | 10.83% | 7.61% | 10.29% | -18.06% | 22.47% | 7.73% |
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | -0.93% | 15.59% | 10.69% | 14.96% | -16.66% | 10.51% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, RISN показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью -0.93%.
RISN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
EAOR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISN и EAOR
RISN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.
Доходность на риск
RISN vs. EAOR — Ранг доходности на риск
RISN
EAOR
Сравнение RISN c EAOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RISN | EAOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.26 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.84 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.84 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 7.99 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RISN | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.26 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.75 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между RISN и EAOR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISN и EAOR
Дивидендная доходность RISN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности EAOR в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.11% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% |
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.54% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок RISN и EAOR
Максимальная просадка RISN за все время составила -21.88%, примерно равная максимальной просадке EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISN и EAOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RISN | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.88% | -22.91% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -6.62% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -22.91% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -4.24% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -5.18% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.79% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RISN и EAOR
Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) имеют волатильность 4.24% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RISN | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.14% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 6.60% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 11.10% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 10.45% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 10.41% | +0.89% |