Сравнение RIPIX с AMCGX
RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) and AMCGX (Alger Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RIPIX returned -4.40%/yr vs -5.19%/yr for AMCGX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RIPIX charges 1.04%/yr vs 1.93%/yr for AMCGX.
Доходность
Сравнение доходности RIPIX и AMCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIPIX показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у AMCGX с доходностью 8.29%.
RIPIX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.75%
- С начала года
- 3.83%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.42%
AMCGX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 12.08%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- 7.69%
- Всё время*
- 32.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RIPIX и AMCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 3.83% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | 8.29% | 16.63% | 20.10% | 22.85% | -35.19% | -29.98% | 63.90% | 29.63% | -13.64% |
Correlation
The correlation between RIPIX and AMCGX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.60 |
The correlation between RIPIX and AMCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIPIX vs. AMCGX — Ранг доходности на риск
RIPIX
AMCGX
Сравнение RIPIX c AMCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIPIX | AMCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.71 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 2.19 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIPIX и AMCGX
Максимальная просадка RIPIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки AMCGX в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIPIX и AMCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIPIX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -74.93% | +33.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -16.20% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -26.65% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.89% | -64.50% | +22.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.47% | -31.09% | +7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -22.92% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 5.25% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIPIX и AMCGX
Текущая волатильность для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) составляет 4.79%, в то время как у Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что RIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIPIX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 5.95% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 15.97% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 20.27% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 30.61% | -15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 26.88% | -10.75% |
Сравнение комиссий RIPIX и AMCGX
RIPIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии AMCGX в 1.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIPIX и AMCGX
Дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.34% | 13.72% | 10.98% | 7.59% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.41% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
RIPIX and AMCGX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCGX has higher volatility (5.95%) compared to RIPIX (4.79%). In terms of maximum drawdown, RIPIX dropped -41.89% vs AMCGX's -74.93%.
AMCGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIPIX и AMCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор