Сравнение RIPIX с AMCGX
RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) and AMCGX (Alger Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RIPIX returned -4.23%/yr vs -4.16%/yr for AMCGX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIPIX charges 1.04%/yr vs 1.93%/yr for AMCGX.
Доходность
Сравнение доходности RIPIX и AMCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIPIX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у AMCGX с доходностью 6.60%.
RIPIX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- —
AMCGX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.44%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение доходности по годам RIPIX и AMCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 0.56% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | 6.60% | 16.63% | 20.10% | 22.85% | -35.19% | -29.98% | 63.90% | 29.63% | -13.64% |
Correlation
The correlation between RIPIX and AMCGX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.60 |
The correlation between RIPIX and AMCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIPIX vs. AMCGX — Ранг доходности на риск
RIPIX
AMCGX
Сравнение RIPIX c AMCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIPIX | AMCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.07 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 3.40 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIPIX и AMCGX
Максимальная просадка RIPIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки AMCGX в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIPIX и AMCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIPIX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -74.93% | +33.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -16.20% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -26.65% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.89% | -64.50% | +22.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.88% | -32.17% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -22.90% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 5.08% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIPIX и AMCGX
Текущая волатильность для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) составляет 4.20%, в то время как у Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что RIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIPIX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.74% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 15.80% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 19.99% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 30.59% | -15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 26.84% | -10.71% |
Сравнение комиссий RIPIX и AMCGX
RIPIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии AMCGX в 1.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIPIX и AMCGX
Дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как AMCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.34% | 13.72% | 10.98% | 7.59% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.45% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
RIPIX and AMCGX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCGX has higher volatility (5.74%) compared to RIPIX (4.20%). In terms of maximum drawdown, RIPIX dropped -41.89% vs AMCGX's -74.93%.
AMCGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIPIX и AMCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор