PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIPIX с MMGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIPIX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

RIPIX управляется Royce Investment Partners. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RIPIX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIPIX и MMGPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		-7.50%9.89%-7.04%8.14%-26.99%6.22%16.11%34.69%-12.52%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		-11.10%12.58%41.83%44.34%-81.34%-11.55%152.67%40.20%-4.97%

Доходность по периодам

С начала года, RIPIX показывает доходность -7.50%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

RIPIX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-10.71%
1 год
1.29%
3 года*
-1.63%
5 лет*
-4.35%
10 лет*
—

MMGPX

1 день
4.51%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-20.66%
1 год
6.81%
3 года*
20.87%
5 лет*
-19.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce International Premier Fund Institutional Class

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с RIPIX:
RIPIX с BMDSXRIPIX с LSHAXRIPIX с VLEQXRIPIX с MGOYXRIPIX с RYVFXRIPIX с RYDVXRIPIX с RYIPX
Часто сравнивают с MMGPX:
MMGPX с VIGIXMMGPX с FMDGXMMGPX с HLGEXMMGPX с MACGXMMGPX с TWHIXMMGPX с BMDSXMMGPX с FRSGX

Сравнение комиссий RIPIX и MMGPX

RIPIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

RIPIX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIPIX
Ранг доходности на риск RIPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
MMGPX
Ранг доходности на риск MMGPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIPIX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIPIXMMGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.27

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

0.62

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.08

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

0.28

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

0.70

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIPIX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIPIX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIPIX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIPIXMMGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.27

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.15

-0.09

Корреляция

Корреляция между RIPIX и MMGPX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIPIX и MMGPX

Дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности MMGPX в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		1.58%1.46%5.66%3.09%3.87%5.02%0.36%0.58%0.54%
MMGPX
Morgan Stanley Discovery Portfolio		0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%64.53%7.93%15.63%28.02%

Просадки

Сравнение просадок RIPIX и MMGPX

Максимальная просадка RIPIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIPIX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIPIXMMGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-87.45%

+45.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-27.79%

+11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.89%

-86.09%

+44.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.82%

-72.93%

+41.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.84%

-38.71%

+20.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

11.21%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RIPIX и MMGPX

Текущая волатильность для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) составляет 6.19%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что RIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIPIXMMGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

9.28%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

21.94%

-12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

32.15%

-18.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

45.74%

-30.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

39.05%

-22.89%