Сравнение RIPIX с MMGPX
RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RIPIX returned -4.23%/yr vs -5.11%/yr for MMGPX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. RIPIX charges 1.04%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности RIPIX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIPIX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у MMGPX с доходностью 1.78%.
RIPIX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- —
MMGPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- -2.24%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIPIX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 0.56% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 1.78% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | -4.43% |
Correlation
The correlation between RIPIX and MMGPX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.50 |
The correlation between RIPIX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIPIX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
RIPIX
MMGPX
Сравнение RIPIX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIPIX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.21 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.41 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIPIX и MMGPX
Максимальная просадка RIPIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIPIX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIPIX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -75.38% | +33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -27.79% | +11.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -29.27% | +11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.89% | -72.70% | +30.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.88% | -39.18% | +13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -30.35% | +12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 14.07% | -7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIPIX и MMGPX
Текущая волатильность для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) составляет 4.20%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что RIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIPIX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 6.57% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 21.82% | -10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 28.50% | -14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 39.82% | -24.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 35.15% | -19.02% |
Сравнение комиссий RIPIX и MMGPX
RIPIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIPIX и MMGPX
Дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как MMGPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.45% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
RIPIX and MMGPX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (6.57%) compared to RIPIX (4.20%). In terms of maximum drawdown, RIPIX dropped -41.89% vs MMGPX's -75.38%.
MMGPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIPIX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор