PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIPIX с KAUFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIPIX с KAUFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) and KAUFX (Federated Hermes Kaufmann Fd) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RIPIX returned -4.52%/yr vs 4.43%/yr for KAUFX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIPIX charges 1.04%/yr vs 1.96%/yr for KAUFX.

Доходность

Сравнение доходности RIPIX и KAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIPIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у KAUFX с доходностью 7.83%.

RIPIX

1 день
-1.04%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
-1.19%
1 год
-4.68%
3 года*
1.63%
5 лет*
-4.52%
10 лет*
—

KAUFX

1 день
-2.57%
1 месяц
5.21%
С начала года
7.83%
6 месяцев
5.94%
1 год
13.97%
3 года*
19.48%
5 лет*
4.43%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIPIX и KAUFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		-0.96%9.89%-7.04%8.14%-26.99%6.22%16.11%34.69%-12.52%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		7.83%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%28.54%32.56%-9.25%

Correlation

The correlation between RIPIX and KAUFX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г.

0.58

Over the past year, the correlation between RIPIX and KAUFX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce International Premier Fund Institutional Class

Federated Hermes Kaufmann Fd

Часто сравнивают с RIPIX:
RIPIX с LSHAXRIPIX с VLEQXRIPIX с RYDVXRIPIX с RYIPXRIPIX с RYVFXRIPIX с MGOYXRIPIX с BMDSX
Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SCHVKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHG

Доходность на риск

RIPIX vs. KAUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIPIX
Ранг доходности на риск RIPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIPIX c KAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIPIXKAUFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.79

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
1.23

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.95

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

3.66

-4.19

RIPIX vs. KAUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIPIX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа KAUFX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIPIX и KAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIPIX и KAUFX

Максимальная просадка RIPIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки KAUFX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIPIX и KAUFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIPIXKAUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-54.66%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-14.83%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-22.58%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.89%

-40.76%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.00%

-2.57%

-24.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-11.18%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

3.82%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RIPIX и KAUFX

Текущая волатильность для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) составляет 4.15%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что RIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIPIXKAUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

7.08%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

14.98%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

17.91%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

21.12%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

20.88%

-4.73%

Сравнение комиссий RIPIX и KAUFX

RIPIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии KAUFX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIPIX и KAUFX

Дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности KAUFX в 9.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		9.98%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		1.47%1.46%5.66%3.09%3.87%5.02%0.36%0.58%0.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIPIX and KAUFX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KAUFX has higher volatility (7.08%) compared to RIPIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, RIPIX dropped -41.89% vs KAUFX's -54.66%.

KAUFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIPIX и KAUFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор