Сравнение RIPIX с FSMAX
RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both mutual funds - RIPIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Royce Investment Partners, while FSMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index. Over the past 5 years, RIPIX returned -4.52%/yr vs 5.98%/yr for FSMAX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIPIX charges 1.04%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.
Доходность
Сравнение доходности RIPIX и FSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIPIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 14.48%.
RIPIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- —
FSMAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 14.48%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам RIPIX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | -0.96% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 14.48% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -13.61% |
Correlation
The correlation between RIPIX and FSMAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.64 |
The correlation between RIPIX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIPIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
RIPIX
FSMAX
Сравнение RIPIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIPIX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.76 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 9.68 | -10.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIPIX и FSMAX
Максимальная просадка RIPIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIPIX и FSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIPIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -50.55% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -10.26% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -26.82% | +9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.89% | -36.31% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.00% | -1.04% | -25.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -12.12% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 2.92% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIPIX и FSMAX
Текущая волатильность для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что RIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIPIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 6.15% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 13.30% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 17.82% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 22.44% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 30.25% | -14.10% |
Сравнение комиссий RIPIX и FSMAX
RIPIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIPIX и FSMAX
Дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности FSMAX в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.50% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.47% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIPIX and FSMAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMAX has higher volatility (6.15%) compared to RIPIX (4.15%). In terms of maximum drawdown, RIPIX dropped -41.89% vs FSMAX's -50.55%.
FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIPIX и FSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор