Сравнение RIO с WPP
RIO (Rio Tinto Group) and WPP (WPP plc) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while WPP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, RIO returned 22.54%/yr vs -11.44%/yr for WPP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и WPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у WPP с доходностью -12.71%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции WPP по среднегодовой доходности: 22.54% против -11.44% соответственно.
RIO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 43.14%
- 1 год
- 89.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 22.54%
WPP
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 13.72%
- С начала года
- -12.71%
- 6 месяцев
- -10.96%
- 1 год
- -47.30%
- 3 года*
- -25.93%
- 5 лет*
- -19.16%
- 10 лет*
- -11.44%
Сравнение доходности по годам RIO и WPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 35.32% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
WPP WPP plc | -12.71% | -53.53% | 13.55% | 1.49% | -31.96% | 43.52% | -17.24% | 36.53% | -36.30% | -14.98% |
Correlation
The correlation between RIO and WPP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1990 г. | 0.32 |
The correlation between RIO and WPP shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIO:
$172.61B
WPP:
$4.10B
RIO:
$13.11
WPP:
£1.51
RIO:
8.03
WPP:
9.43
RIO:
1.55
WPP:
0.11
RIO:
2.77
WPP:
1.20
RIO:
$111.41B
WPP:
£28.29B
RIO:
$31.10B
WPP:
£4.60B
RIO:
$40.42B
WPP:
£2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. WPP — Ранг доходности на риск
RIO
WPP
Сравнение RIO c WPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и WPP plc (WPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIO | WPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.82 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | -0.81 | +6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.91 | -1.14 | +23.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIO и WPP
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что меньше максимальной просадки WPP в -95.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и WPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | WPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -95.30% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -58.42% | +43.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -71.59% | +47.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -77.69% | +42.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -79.99% | +42.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -74.03% | +68.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -42.51% | +18.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 42.75% | -38.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и WPP
Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 11.81%, в то время как у WPP plc (WPP) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | WPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 13.90% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.27% | 33.02% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 48.65% | -19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 34.95% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 35.16% | -4.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и WPP
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности WPP в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 3.82% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
WPP WPP plc | 5.30% | 9.09% | 4.85% | 5.09% | 4.38% | 2.45% | 5.66% | 5.47% | 7.35% | 4.32% | 3.01% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и WPP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и WPP plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и WPP
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
WPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
WPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила об операционной прибыли в 161.00M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
WPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о чистой прибыли в -259.00M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and WPP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPP has higher volatility (13.90%) compared to RIO (11.81%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs WPP's -95.30%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIO и WPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор