PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIO с VUKE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIO с VUKE.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RIO (Rio Tinto Group) is a stock, while VUKE.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Over the past 10 years, RIO returned 22.54%/yr vs 9.21%/yr for VUKE.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RIO и VUKE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIO торгуется в USD, в то время как VUKE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у VUKE.L с доходностью 6.06%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции VUKE.L по среднегодовой доходности: 22.54% против 9.21% соответственно.

RIO

1 день
1.65%
1 месяц
-5.97%
С начала года
35.32%
6 месяцев
43.14%
1 год
89.03%
3 года*
24.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
22.54%

VUKE.L

1 день
1.39%
1 месяц
0.75%
С начала года
6.06%
6 месяцев
10.01%
1 год
19.28%
3 года*
17.41%
5 лет*
10.64%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIO и VUKE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIO
Rio Tinto Group		35.32%44.47%-15.36%11.06%18.48%-3.67%36.22%33.18%-2.93%44.87%
VUKE.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing		6.06%35.70%7.72%12.73%-5.98%16.62%-8.91%22.24%-13.96%22.50%

Correlation

The correlation between RIO and VUKE.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.52

The correlation between RIO and VUKE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto Group

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с RIO:
RIO с BHPRIO с VALERIO с GLEN.LRIO с SCCORIO с BHP.LRIO с SQMRIO с ASX
Часто сравнивают с VUKE.L:
VUKE.L с IUKD.LVUKE.L с ISF.LVUKE.L с VUKG.LVUKE.L с VUSA.LVUKE.L с VWRL.LVUKE.L с VMID.LVUKE.L с VFEM.L

Доходность на риск

RIO vs. VUKE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO
Ранг доходности на риск RIO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VUKE.L
Ранг доходности на риск VUKE.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUKE.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUKE.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUKE.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUKE.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUKE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIO c VUKE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIOVUKE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.44

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.05

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.89

1.98

+3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.91

6.42

+15.49

RIO vs. VUKE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа VUKE.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и VUKE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIO и VUKE.L

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки VUKE.L в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и VUKE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIOVUKE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.97%

-41.87%

-47.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-9.71%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-13.35%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-25.69%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-41.87%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-3.83%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.76%

-7.57%

-16.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.99%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и VUKE.L

Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIOVUKE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

4.36%

+7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.27%

11.25%

+13.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

13.37%

+15.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

16.45%

+12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

18.27%

+12.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и VUKE.L

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VUKE.L в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIO
Rio Tinto Group		3.82%4.66%7.40%5.40%10.48%10.23%5.13%7.68%6.32%4.47%3.93%7.58%
VUKE.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing		2.97%3.12%3.74%3.82%3.94%3.90%3.02%4.65%4.64%3.99%3.75%4.25%

Часто задаваемые вопросы

RIO and VUKE.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIO и VUKE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор