Сравнение ASX с POWI
ASX (ASE Technology Holding Co., Ltd.) and POWI (Power Integrations, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ASX returned 25.17%/yr vs 9.28%/yr for POWI. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ASX и POWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASX показывает доходность 130.75%, что значительно выше, чем у POWI с доходностью 75.52%. За последние 10 лет акции ASX превзошли акции POWI по среднегодовой доходности: 25.17% против 9.28% соответственно.
ASX
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- -15.10%
- 6 месяцев
- 95.63%
- С начала года
- 130.75%
- 1 год
- 281.81%
- 3 года*
- 72.87%
- 5 лет*
- 38.30%
- 10 лет*
- 25.17%
- Всё время*
- 17.59%
POWI
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -15.21%
- 6 месяцев
- 32.02%
- С начала года
- 75.52%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- -8.48%
- 5 лет*
- -8.00%
- 10 лет*
- 9.28%
- Всё время*
- 13.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $365.09M | $372.99M | $419.82M | |
| $43.83M | $48.18M | $81.75M |
Сравнение доходности по годам ASX и POWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 130.75% | 65.68% | 10.14% | 60.87% | -12.75% | 38.25% | 8.13% | 53.97% | -37.08% | 31.93% |
POWI Power Integrations, Inc. | 75.52% | -41.33% | -23.97% | 15.56% | -22.09% | 14.12% | 66.77% | 63.64% | -16.32% | 9.26% |
Correlation
The correlation between ASX and POWI is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г. | 0.40 |
The correlation between ASX and POWI shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASX:
$80.87B
POWI:
$3.45B
ASX:
NT$27.34
POWI:
$0.45
ASX:
43.45
POWI:
138.43
ASX:
3.71
POWI:
7.72
ASX:
6.88
POWI:
5.16
ASX:
NT$714.69B
POWI:
$449.37M
ASX:
NT$139.30B
POWI:
$241.04M
ASX:
NT$156.92B
POWI:
$42.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASX vs. POWI — Ранг доходности на риск
ASX
POWI
Сравнение ASX c POWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и Power Integrations, Inc. (POWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASX | POWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.14 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.36 | 0.84 | +8.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.57 | 2.00 | +34.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASX и POWI
Максимальная просадка ASX за все время составила -78.05%, что меньше максимальной просадки POWI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASX и POWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASX | POWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.05% | -85.76% | +7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.33% | -36.68% | +6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.64% | -63.55% | +22.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -70.68% | +25.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.17% | -70.68% | +16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.66% | -40.47% | +22.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.50% | -38.60% | +16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 15.35% | -7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASX и POWI
ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) имеет более высокую волатильность в 24.49% по сравнению с Power Integrations, Inc. (POWI) с волатильностью 20.50%. Это указывает на то, что ASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASX | POWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.49% | 20.50% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.43% | 47.23% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.80% | 62.50% | -7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.40% | 45.62% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.79% | 42.50% | -2.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASX и POWI
Дивидендная доходность ASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности POWI в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 1.13% | 2.23% | 3.19% | 6.07% | 7.64% | 3.86% | 2.34% | 2.88% | 14.19% | 2.51% | 3.63% | 4.00% |
POWI Power Integrations, Inc. | 1.37% | 2.36% | 1.31% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASX и POWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASE Technology Holding Co., Ltd. и Power Integrations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASX и POWI
ASX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 40.15B при выручке в 191.06B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
POWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о валовой прибыли в 64.64M при выручке в 118.94M, что соответствует валовой рентабельности в 54.3%.
ASX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.13B при выручке в 191.06B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
POWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.90M при выручке в 118.94M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
ASX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 21.07B при выручке в 191.06B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
POWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.83M при выручке в 118.94M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
ASX and POWI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASX has higher volatility (24.49%) compared to POWI (20.50%). In terms of maximum drawdown, ASX dropped -78.05% vs POWI's -85.76%.
ASX currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASX и POWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор