PortfoliosLab logo
Сравнение ASX с POWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASX и POWI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ASX и POWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и Power Integrations, Inc. (POWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,077.11%
796.84%
ASX
POWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASX:

-0.30

POWI:

-0.44

Коэф-т Сортино

ASX:

-0.14

POWI:

-0.38

Коэф-т Омега

ASX:

0.98

POWI:

0.95

Коэф-т Кальмара

ASX:

-0.31

POWI:

-0.32

Коэф-т Мартина

ASX:

-0.64

POWI:

-0.96

Индекс Язвы

ASX:

19.39%

POWI:

20.29%

Дневная вол-ть

ASX:

41.95%

POWI:

44.35%

Макс. просадка

ASX:

-72.64%

POWI:

-85.76%

Текущая просадка

ASX:

-30.72%

POWI:

-52.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASX:

$18.50B

POWI:

$2.68B

EPS

ASX:

$0.44

POWI:

$0.57

Коэффициент P/E

ASX:

19.36

POWI:

82.74

Коэффициент PEG

ASX:

1.38

POWI:

1.70

Коэффициент P/S

ASX:

0.03

POWI:

6.40

Коэффициент P/B

ASX:

1.79

POWI:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

ASX:

$462.61B

POWI:

$327.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASX:

$74.82B

POWI:

$176.97M

EBITDA (12 мес.)

ASX:

$81.02B

POWI:

$26.17M

Доходность по периодам

С начала года, ASX показывает доходность -14.00%, что значительно выше, чем у POWI с доходностью -18.37%. За последние 10 лет акции ASX превзошли акции POWI по среднегодовой доходности: 9.67% против 8.20% соответственно.


ASX

С начала года

-14.00%

1 месяц

-11.27%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-14.05%

5 лет

21.47%

10 лет

9.67%

POWI

С начала года

-18.37%

1 месяц

-9.96%

6 месяцев

-19.05%

1 год

-24.10%

5 лет

2.11%

10 лет

8.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASX и POWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASX
Ранг риск-скорректированной доходности ASX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

POWI
Ранг риск-скорректированной доходности POWI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASX c POWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и Power Integrations, Inc. (POWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASX: -0.30
POWI: -0.44
Коэффициент Сортино ASX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASX: -0.14
POWI: -0.38
Коэффициент Омега ASX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASX: 0.98
POWI: 0.95
Коэффициент Кальмара ASX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASX: -0.31
POWI: -0.32
Коэффициент Мартина ASX, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASX: -0.64
POWI: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа ASX на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа POWI равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASX и POWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.44
ASX
POWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASX и POWI

Дивидендная доходность ASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности POWI в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASX
ASE Technology Holding Co., Ltd.
3.72%3.20%6.07%7.64%3.87%2.33%2.87%14.19%4.46%6.23%7.12%4.42%
POWI
Power Integrations, Inc.
1.63%1.31%0.94%1.00%0.58%0.51%0.71%1.05%0.76%0.77%0.99%0.85%

Просадки

Сравнение просадок ASX и POWI

Максимальная просадка ASX за все время составила -72.64%, что меньше максимальной просадки POWI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASX и POWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.72%
-52.81%
ASX
POWI

Волатильность

Сравнение волатильности ASX и POWI

Текущая волатильность для ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) составляет 21.33%, в то время как у Power Integrations, Inc. (POWI) волатильность равна 24.00%. Это указывает на то, что ASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.33%
24.00%
ASX
POWI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASX и POWI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASE Technology Holding Co., Ltd. и Power Integrations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию