Сравнение ASX с UMC
ASX (ASE Technology Holding Co., Ltd.) and UMC (United Microelectronics Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ASX returned 27.14%/yr vs 33.53%/yr for UMC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASX и UMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASX показывает доходность 147.89%, что значительно ниже, чем у UMC с доходностью 172.52%. За последние 10 лет акции ASX уступали акциям UMC по среднегодовой доходности: 27.14% против 33.53% соответственно.
ASX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 23.64%
- С начала года
- 147.89%
- 6 месяцев
- 159.16%
- 1 год
- 336.26%
- 3 года*
- 78.22%
- 5 лет*
- 44.06%
- 10 лет*
- 27.14%
UMC
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- 65.02%
- С начала года
- 172.52%
- 6 месяцев
- 172.87%
- 1 год
- 190.23%
- 3 года*
- 45.85%
- 5 лет*
- 23.80%
- 10 лет*
- 33.53%
Сравнение доходности по годам ASX и UMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 147.89% | 65.68% | 10.14% | 60.87% | -12.75% | 38.25% | 8.13% | 53.97% | -37.08% | 31.93% |
UMC United Microelectronics Corporation | 172.52% | 28.65% | -19.01% | 39.20% | -40.32% | 43.16% | 230.69% | 56.10% | -21.85% | 39.99% |
Correlation
The correlation between ASX and UMC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г. | 0.52 |
The correlation between ASX and UMC shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ASX:
$89.50B
UMC:
$10.78B
ASX:
$21.22
UMC:
$24.95
ASX:
1.88
UMC:
0.86
ASX:
0.13
UMC:
0.18
ASX:
0.26
UMC:
0.03
ASX:
$666.14B
UMC:
$240.73B
ASX:
$122.03B
UMC:
$71.28B
ASX:
$130.31B
UMC:
$119.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASX vs. UMC — Ранг доходности на риск
ASX
UMC
Сравнение ASX c UMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и United Microelectronics Corporation (UMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASX | UMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.61 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.16 | 6.17 | +13.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.80 | 15.70 | +40.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASX | UMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.76 | 3.93 | +3.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.61 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.18 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ASX и UMC
Максимальная просадка ASX за все время составила -78.05%, что больше максимальной просадки UMC в -72.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASX и UMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASX | UMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.05% | -72.52% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.81% | -31.01% | +14.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.64% | -36.00% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.99% | -54.30% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.17% | -54.30% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -6.42% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.58% | -42.57% | +19.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 12.18% | -6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASX и UMC
Текущая волатильность для ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) составляет 19.08%, в то время как у United Microelectronics Corporation (UMC) волатильность равна 20.21%. Это указывает на то, что ASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASX | UMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 20.21% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 42.83% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.68% | 48.67% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.70% | 39.54% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.30% | 39.55% | -1.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASX и UMC
Дивидендная доходность ASX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности UMC в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 0.90% | 2.23% | 3.19% | 6.07% | 7.64% | 3.86% | 2.34% | 2.88% | 14.19% | 2.51% | 3.63% | 4.00% |
UMC United Microelectronics Corporation | 2.22% | 6.06% | 7.14% | 6.93% | 7.92% | 2.44% | 1.62% | 3.51% | 6.59% | 2.41% | 3.61% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASX и UMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASE Technology Holding Co., Ltd. и United Microelectronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ASX и UMC
ASX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 35.21B при выручке в 175.46B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
UMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Microelectronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 17.82B при выручке в 61.04B, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.
ASX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 17.71B при выручке в 175.46B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
UMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Microelectronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 11.22B при выручке в 61.04B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
ASX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 14.29B при выручке в 175.46B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
UMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Microelectronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.17B при выручке в 61.04B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
Часто задаваемые вопросы
ASX and UMC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMC has higher volatility (20.21%) compared to ASX (19.08%). In terms of maximum drawdown, ASX dropped -78.05% vs UMC's -72.52%.
ASX currently has the higher Sharpe Ratio (7.76 vs 3.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASX и UMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор