PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASX с UMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASX и UMC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности ASX и UMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и United Microelectronics Corporation (UMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,260.17%
67.91%
ASX
UMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASX:

0.44

UMC:

-0.37

Коэф-т Сортино

ASX:

0.84

UMC:

-0.35

Коэф-т Омега

ASX:

1.10

UMC:

0.96

Коэф-т Кальмара

ASX:

0.51

UMC:

-0.31

Коэф-т Мартина

ASX:

1.07

UMC:

-1.03

Индекс Язвы

ASX:

14.90%

UMC:

11.48%

Дневная вол-ть

ASX:

35.76%

UMC:

32.13%

Макс. просадка

ASX:

-72.64%

UMC:

-85.96%

Текущая просадка

ASX:

-20.00%

UMC:

-36.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASX:

$22.33B

UMC:

$16.47B

EPS

ASX:

$0.50

UMC:

$0.63

Цена/прибыль

ASX:

20.56

UMC:

10.32

PEG коэффициент

ASX:

1.38

UMC:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

ASX:

$593.73B

UMC:

$226.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASX:

$94.82B

UMC:

$72.60B

EBITDA (12 мес.)

ASX:

$106.45B

UMC:

$98.34B

Доходность по периодам

С начала года, ASX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у UMC с доходностью -18.51%. За последние 10 лет акции ASX уступали акциям UMC по среднегодовой доходности: 13.31% против 16.40% соответственно.


ASX

С начала года

9.37%

1 месяц

2.46%

6 месяцев

-11.12%

1 год

13.35%

5 лет

17.90%

10 лет

13.31%

UMC

С начала года

-18.51%

1 месяц

-3.55%

6 месяцев

-22.10%

1 год

-13.50%

5 лет

25.84%

10 лет

16.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASX c UMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и United Microelectronics Corporation (UMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.44-0.37
Коэффициент Сортино ASX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.84-0.35
Коэффициент Омега ASX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.100.96
Коэффициент Кальмара ASX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.51-0.31
Коэффициент Мартина ASX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.07-1.03
ASX
UMC

Показатель коэффициента Шарпа ASX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа UMC равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASX и UMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
-0.37
ASX
UMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASX и UMC

Дивидендная доходность ASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности UMC в 7.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ASX
ASE Technology Holding Co., Ltd.
3.22%6.07%7.64%3.87%2.33%2.87%14.19%4.46%6.23%7.12%4.42%4.58%
UMC
United Microelectronics Corporation
7.09%6.93%7.92%2.44%1.61%3.51%6.59%3.47%5.03%4.73%3.66%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ASX и UMC

Максимальная просадка ASX за все время составила -72.64%, что меньше максимальной просадки UMC в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASX и UMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.00%
-36.83%
ASX
UMC

Волатильность

Сравнение волатильности ASX и UMC

ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с United Microelectronics Corporation (UMC) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что ASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.78%
6.54%
ASX
UMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASX и UMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASE Technology Holding Co., Ltd. и United Microelectronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab