PortfoliosLab logo
Сравнение ASX с UMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASX и UMC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ASX и UMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и United Microelectronics Corporation (UMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,090.70%
76.90%
ASX
UMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASX:

-0.30

UMC:

-0.12

Коэф-т Сортино

ASX:

-0.15

UMC:

0.08

Коэф-т Омега

ASX:

0.98

UMC:

1.01

Коэф-т Кальмара

ASX:

-0.31

UMC:

-0.10

Коэф-т Мартина

ASX:

-0.65

UMC:

-0.23

Индекс Язвы

ASX:

19.48%

UMC:

18.90%

Дневная вол-ть

ASX:

41.96%

UMC:

36.32%

Макс. просадка

ASX:

-72.64%

UMC:

-85.96%

Текущая просадка

ASX:

-29.92%

UMC:

-33.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASX:

$19.02B

UMC:

$17.28B

EPS

ASX:

$0.44

UMC:

$0.57

Коэффициент P/E

ASX:

19.91

UMC:

12.07

Коэффициент PEG

ASX:

1.38

UMC:

1.52

Коэффициент P/S

ASX:

0.03

UMC:

0.07

Коэффициент P/B

ASX:

1.92

UMC:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

ASX:

$462.61B

UMC:

$235.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASX:

$74.82B

UMC:

$73.41B

EBITDA (12 мес.)

ASX:

$81.02B

UMC:

$104.15B

Доходность по периодам

С начала года, ASX показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у UMC с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции ASX уступали акциям UMC по среднегодовой доходности: 10.20% против 16.53% соответственно.


ASX

С начала года

-13.01%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-15.12%

1 год

-10.73%

5 лет

20.84%

10 лет

10.20%

UMC

С начала года

6.01%

1 месяц

3.61%

6 месяцев

-11.23%

1 год

-6.75%

5 лет

28.34%

10 лет

16.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASX и UMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASX
Ранг риск-скорректированной доходности ASX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

UMC
Ранг риск-скорректированной доходности UMC, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASX c UMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и United Microelectronics Corporation (UMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASX: -0.30
UMC: -0.12
Коэффициент Сортино ASX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASX: -0.15
UMC: 0.08
Коэффициент Омега ASX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASX: 0.98
UMC: 1.01
Коэффициент Кальмара ASX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASX: -0.31
UMC: -0.10
Коэффициент Мартина ASX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASX: -0.65
UMC: -0.23

Показатель коэффициента Шарпа ASX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа UMC равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASX и UMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.12
ASX
UMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASX и UMC

Дивидендная доходность ASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности UMC в 6.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASX
ASE Technology Holding Co., Ltd.
3.61%3.14%5.98%7.64%3.85%2.33%2.87%14.14%4.46%6.23%7.12%4.42%
UMC
United Microelectronics Corporation
6.73%7.13%6.93%7.92%2.44%1.61%3.51%6.59%3.47%5.03%4.73%3.66%

Просадки

Сравнение просадок ASX и UMC

Максимальная просадка ASX за все время составила -72.64%, что меньше максимальной просадки UMC в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASX и UMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.92%
-33.45%
ASX
UMC

Волатильность

Сравнение волатильности ASX и UMC

ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с United Microelectronics Corporation (UMC) с волатильностью 17.31%. Это указывает на то, что ASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.27%
17.31%
ASX
UMC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASX и UMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASE Technology Holding Co., Ltd. и United Microelectronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию