PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIO.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIO.L с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RIO.L (Rio Tinto PLC) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, RIO.L returned 22.85%/yr vs 13.92%/yr for BRK-B. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIO.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rio Tinto PLC (RIO.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RIO.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RIO.L показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции RIO.L превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 22.85% против 13.92% соответственно.

RIO.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
30.37%
6 месяцев
42.70%
1 год
83.69%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.16%
10 лет*
22.85%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
4.81%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.96%
1 год
0.29%
3 года*
11.13%
5 лет*
12.35%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIO.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIO.L
Rio Tinto PLC		30.37%34.77%-13.38%6.96%32.01%0.26%30.37%28.27%0.31%31.42%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.91%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between RIO.L and BRK-B is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.20

The correlation between RIO.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIO.L:

£124.62B

BRK-B:

$1.05T

EPS

RIO.L:

£13.15

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

RIO.L:

5.78

BRK-B:

14.49

Коэффициент P/S

RIO.L:

1.12

BRK-B:

2.80

Коэффициент P/B

RIO.L:

2.00

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

RIO.L:

£111.44B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO.L:

£45.93B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

RIO.L:

£44.33B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rio Tinto PLC

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с RIO.L:
RIO.L с RIORIO.L с SPYRIO.L с INDA.DERIO.L с EMG.LRIO.L с XSX7.DERIO.L с RKT.LRIO.L с WINC.AS
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

RIO.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO.L
Ранг доходности на риск RIO.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIO.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIO.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
0.02

+3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
0.13

+3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.02

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.95

0.02

+5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.71

0.05

+23.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIO.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIO.L на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIO.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

0.02

+3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.59

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RIO.L и BRK-B

Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIO.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.07%

-37.92%

-47.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-11.88%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.61%

-17.26%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-20.84%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-21.44%

-14.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.45%

-11.67%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-7.39%

-12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

5.52%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RIO.L и BRK-B

Rio Tinto PLC (RIO.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIO.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

4.39%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

12.12%

+9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

15.51%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

16.93%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

19.87%

+8.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO.L и BRK-B

Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIO.L
Rio Tinto PLC		3.95%4.75%7.16%5.53%9.90%14.14%5.43%5.76%6.07%4.66%3.42%7.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO.L и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto PLC и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B90.00B202120222023202420252026
30.91B
93.68B
(RIO.L) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RIO.L значения в GBp, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности RIO.L и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rio Tinto PLC и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%202120222023202420252026
26.6%
28.8%
Активы портфеля
RIO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

RIO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

RIO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

RIO.L and BRK-B have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIO.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор