PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINT с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RINT с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RINT (Russell Investments International Developed Equity ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. RINT is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past year, RINT returned 21.90% vs 32.48% for VEA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. RINT charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности RINT и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RINT показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.92%.

RINT

1 день
-0.77%
1 месяц
3.99%
С начала года
8.39%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RINT и VEA

2026 (YTD)2025
RINT
Russell Investments International Developed Equity ETF		8.39%16.65%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%19.57%

Correlation

The correlation between RINT and VEA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

0.97

The correlation between RINT and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments International Developed Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с RINT:
RINT с FLMBRINT с CRQ.NEORINT с REMGRINT с RGLORINT с RIFRRINT с RUSCRINT с DURA
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

RINT vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINT
Ранг доходности на риск RINT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINT c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RINTVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.09

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.87

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.81

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

10.94

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RINT vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RINT на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINT и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINTVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.09

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.25

+1.47

Просадки

Сравнение просадок RINT и VEA

Максимальная просадка RINT за все время составила -11.91%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINT и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINTVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.91%

-60.68%

+48.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.63%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.90%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-13.29%

+11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.98%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RINT и VEA

Текущая волатильность для Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) составляет 4.31%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что RINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINTVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.66%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

13.32%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

15.66%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

16.55%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

17.36%

-2.72%

Сравнение комиссий RINT и VEA

RINT берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINT и VEA

Дивидендная доходность RINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RINT
Russell Investments International Developed Equity ETF		0.82%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, RINT and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.66%) compared to RINT (4.31%). In terms of maximum drawdown, RINT dropped -11.91% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, VEA leads with 32.48% vs 21.90% for RINT. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, RINT has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEA has performed better with a 32.48% return vs 21.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for RINT.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.82% for RINT.

They also come from different issuers: Russell and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for RINT and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RINT и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор