Сравнение RINT с RGLO
RINT (Russell Investments International Developed Equity ETF) and RGLO (Russell Investments Global Equity ETF) are both exchange-traded funds - RINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Russell, while RGLO is a Global Equities fund actively managed by Russell. Both are actively managed. Over the past year, RINT returned 25.06% vs 27.65% for RGLO. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RINT и RGLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RINT показывает доходность 12.88%, что значительно ниже, чем у RGLO с доходностью 14.31%.
RINT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.31%
RGLO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- 11.64%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $731.54K | $811.57K | $974.07K | |
| $646.40K | $543.44K | $528.12K |
Сравнение доходности по годам RINT и RGLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 12.88% | 13.26% |
RGLO Russell Investments Global Equity ETF | 14.31% | 17.96% |
Correlation
The correlation between RINT and RGLO is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | 0.83 |
The correlation between RINT and RGLO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINT vs. RGLO — Ранг доходности на риск
RINT
RGLO
Сравнение RINT c RGLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) и Russell Investments Global Equity ETF (RGLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RINT | RGLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.89 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 12.46 | -4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RINT и RGLO
Максимальная просадка RINT за все время составила -11.91%, что больше максимальной просадки RGLO в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINT и RGLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINT | RGLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.91% | -9.61% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -9.61% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -1.21% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.22% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINT и RGLO
Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) и Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) имеют волатильность 4.21% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINT | RGLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 4.13% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | 10.99% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 13.51% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 13.09% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 13.09% | +1.77% |
Сравнение комиссий RINT и RGLO
И RINT, и RGLO имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINT и RGLO
Дивидендная доходность RINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности RGLO в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RGLO Russell Investments Global Equity ETF | 0.56% | 0.63% |
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 0.79% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
RINT and RGLO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RINT has higher volatility (4.21%) compared to RGLO (4.13%). In terms of maximum drawdown, RINT dropped -11.91% vs RGLO's -9.61%.
On 1-year performance, RGLO leads with 27.65% vs 25.06% for RINT. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RGLO has performed better with a 27.65% return vs 25.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RINT and RGLO have the same expense ratio: 0.49% per year.
RINT has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.56% for RGLO.
RINT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while RGLO is Global Equities.
RGLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RINT и RGLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор