PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINT с RGLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RINT с RGLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RINT (Russell Investments International Developed Equity ETF) and RGLO (Russell Investments Global Equity ETF) are both exchange-traded funds - RINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Russell, while RGLO is a Global Equities fund actively managed by Russell. Both are actively managed. Over the past year, RINT returned 21.90% vs 28.28% for RGLO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RINT и RGLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) и Russell Investments Global Equity ETF (RGLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RINT показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у RGLO с доходностью 10.04%.

RINT

1 день
-0.77%
1 месяц
3.99%
С начала года
8.39%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RGLO

1 день
-0.80%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.04%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RINT и RGLO

2026 (YTD)2025
RINT
Russell Investments International Developed Equity ETF		8.39%12.86%
RGLO
Russell Investments Global Equity ETF		10.04%17.37%

Correlation

The correlation between RINT and RGLO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.83

The correlation between RINT and RGLO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments International Developed Equity ETF

Russell Investments Global Equity ETF

Часто сравнивают с RINT:
RINT с FLMBRINT с CRQ.NEORINT с REMGRINT с RIFRRINT с RUSCRINT с DURARINT с INMU
Часто сравнивают с RGLO:
RGLO с RIFRRGLO с REMGRGLO с DJPRGLO с FWDRGLO с BILZRGLO с RUSCRGLO с FIXT

Доходность на риск

RINT vs. RGLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINT
Ранг доходности на риск RINT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RGLO
Ранг доходности на риск RGLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINT c RGLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) и Russell Investments Global Equity ETF (RGLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RINTRGLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.23

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.09

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.96

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

13.33

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RINT vs. RGLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RINT на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа RGLO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINT и RGLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINTRGLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.23

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

2.29

-0.57

Просадки

Сравнение просадок RINT и RGLO

Максимальная просадка RINT за все время составила -11.91%, что больше максимальной просадки RGLO в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINT и RGLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINTRGLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.91%

-9.61%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-9.61%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.10%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-1.16%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.13%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RINT и RGLO

Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что RINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINTRGLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.65%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

9.90%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

12.72%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

12.69%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

12.69%

+1.95%

Сравнение комиссий RINT и RGLO

И RINT, и RGLO имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINT и RGLO

Дивидендная доходность RINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности RGLO в 0.58%

ПозицияTTM2025
RGLO
Russell Investments Global Equity ETF		0.58%0.63%
RINT
Russell Investments International Developed Equity ETF		0.82%0.89%

Часто задаваемые вопросы

RINT and RGLO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RINT has higher volatility (4.31%) compared to RGLO (3.65%). In terms of maximum drawdown, RINT dropped -11.91% vs RGLO's -9.61%.

On 1-year performance, RGLO leads with 28.28% vs 21.90% for RINT. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, RGLO has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RGLO has performed better with a 28.28% return vs 21.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RINT and RGLO have the same expense ratio: 0.49% per year.

RINT has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.58% for RGLO.

RINT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while RGLO is Global Equities.

RGLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RINT и RGLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор