Сравнение RINT с RUSC
RINT (Russell Investments International Developed Equity ETF) and RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) are both exchange-traded funds - RINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Russell, while RUSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Russell. Both are actively managed. Over the past year, RINT returned 21.90% vs 38.22% for RUSC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RINT charges 0.49%/yr vs 0.64%/yr for RUSC.
Доходность
Сравнение доходности RINT и RUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RINT показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у RUSC с доходностью 18.04%.
RINT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RUSC
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RINT и RUSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 8.39% | 16.65% |
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 18.04% | 17.50% |
Correlation
The correlation between RINT and RUSC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.71 |
The correlation between RINT and RUSC has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINT vs. RUSC — Ранг доходности на риск
RINT
RUSC
Сравнение RINT c RUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) и U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RINT | RUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.18 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 14.94 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINT | RUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.12 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 2.03 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок RINT и RUSC
Максимальная просадка RINT за все время составила -11.91%, что больше максимальной просадки RUSC в -9.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINT и RUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINT | RUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.91% | -9.18% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -9.18% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.27% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -1.75% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.57% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINT и RUSC
Текущая волатильность для Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) составляет 4.31%, в то время как у U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что RINT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINT | RUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.36% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 12.99% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 18.14% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 18.09% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 18.09% | -3.45% |
Сравнение комиссий RINT и RUSC
RINT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RUSC в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINT и RUSC
Дивидендная доходность RINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности RUSC в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 0.82% | 0.89% |
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 0.32% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
RINT and RUSC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RUSC has higher volatility (5.36%) compared to RINT (4.31%). In terms of maximum drawdown, RINT dropped -11.91% vs RUSC's -9.18%.
On 1-year performance, RUSC leads with 38.22% vs 21.90% for RINT. On fees, RINT is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RINT has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RUSC has performed better with a 38.22% return vs 21.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RINT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.64% for RUSC.
RINT has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.32% for RUSC.
RINT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while RUSC is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.49% for RINT and 0.64% for RUSC.
RUSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RINT и RUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор