Сравнение RINT с CRQ.NEO
RINT (Russell Investments International Developed Equity ETF) and CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) are both exchange-traded funds - RINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Russell, while CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index. RINT is actively managed, while CRQ.NEO is passively managed. Over the past year, RINT returned 22.44% vs 42.03% for CRQ.NEO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RINT charges 0.49%/yr vs 0.72%/yr for CRQ.NEO.
Доходность
Сравнение доходности RINT и CRQ.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RINT торгуется в USD, в то время как CRQ.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRQ.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RINT показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у CRQ.NEO с доходностью 15.72%.
RINT
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRQ.NEO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- 42.03%
- 3 года*
- 25.34%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение доходности по годам RINT и CRQ.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 9.29% | 16.65% |
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 15.72% | 29.21% |
Correlation
The correlation between RINT and CRQ.NEO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.53 |
The correlation between RINT and CRQ.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINT vs. CRQ.NEO — Ранг доходности на риск
RINT
CRQ.NEO
Сравнение RINT c CRQ.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) и iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RINT | CRQ.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.71 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 5.92 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 25.01 | -17.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINT | CRQ.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 3.64 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.47 | +1.31 |
Просадки
Сравнение просадок RINT и CRQ.NEO
Максимальная просадка RINT за все время составила -11.91%, что меньше максимальной просадки CRQ.NEO в -47.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINT и CRQ.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINT | CRQ.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.91% | -47.39% | +35.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -7.13% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -9.86% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.68% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINT и CRQ.NEO
Russell Investments International Developed Equity ETF (RINT) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что RINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRQ.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINT | CRQ.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.27% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 9.29% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 11.59% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 16.09% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 19.79% | -5.16% |
Сравнение комиссий RINT и CRQ.NEO
RINT берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CRQ.NEO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINT и CRQ.NEO
Дивидендная доходность RINT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности CRQ.NEO в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 1.87% | 2.18% | 2.72% | 2.97% | 2.90% | 2.17% | 2.98% | 2.71% | 2.46% | 1.91% | 1.89% | 3.09% |
RINT Russell Investments International Developed Equity ETF | 0.81% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RINT and CRQ.NEO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RINT is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RINT is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.
RINT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CRQ.NEO is Canada Equities. They also come from different issuers: Russell and iShares. Their fees differ too: 0.49% for RINT and 0.72% for CRQ.NEO.
Подберите оптимальное распределение для RINT и CRQ.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор