Сравнение RING с URA
RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RING returned 13.85%/yr vs 15.90%/yr for URA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. RING charges 0.39%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности RING и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RING показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции RING уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 13.85% против 15.90% соответственно.
RING
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- 56.55%
- 3 года*
- 44.87%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 13.85%
URA
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -14.61%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 32.44%
- 3 года*
- 32.17%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение доходности по годам RING и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | -5.54% | 164.72% | 15.98% | 12.29% | -15.40% | -7.46% | 24.98% | 49.92% | -13.14% | 10.24% |
URA Global X Uranium ETF | 6.53% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Correlation
The correlation between RING and URA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.35 |
The correlation between RING and URA shifts across timeframes, from 0.35 (10 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RING и URA
Секторы
RING
URA
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
RING
URA
Коммуникационные услуги
RING
-
URA
-
Потребительский циклический сектор
RING
-
URA
-
Потребительский защитный сектор
RING
-
URA
-
Энергетика
RING
-
URA
Финансовые услуги
RING
-
URA
-
Здравоохранение
RING
-
URA
-
Промышленность
RING
-
URA
Недвижимость
RING
-
URA
-
Технологии
RING
-
URA
Коммунальные услуги
RING
-
URA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RING vs. URA — Ранг доходности на риск
RING
URA
Сравнение RING c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RING | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.04 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 2.30 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RING и URA
Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RING | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.47% | -93.54% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.72% | -31.48% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.72% | -37.81% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.94% | -37.90% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.04% | -61.45% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.03% | -48.34% | +18.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.36% | -74.94% | +27.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 14.12% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RING и URA
iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Global X Uranium ETF (URA) имеют волатильность 16.83% и 17.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RING | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 17.69% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.11% | 39.95% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.31% | 51.24% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 43.96% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 37.91% | -1.21% |
Сравнение комиссий RING и URA
RING берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RING и URA
Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности URA в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 0.89% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
URA Global X Uranium ETF | 4.58% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
RING and URA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (17.69%) compared to RING (16.83%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs URA's -93.54%.
On 10-year performance, URA leads with 15.90% vs 13.85% for RING. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RING has been the lower-risk option at 16.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, URA has performed better with a 15.90% return vs 13.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.89% for RING.
RING is categorized as Gold, while URA is Commodity Producers Equities. RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for RING and 0.69% for URA.
RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RING и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор