Сравнение RING с QTUM
RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RING returned 18.76%/yr vs 28.09%/yr for QTUM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. RING charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности RING и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RING показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.
RING
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- 54.08%
- 3 года*
- 44.87%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 13.85%
QTUM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 47.39%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 86.28%
- 3 года*
- 48.15%
- 5 лет*
- 28.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RING и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | -5.54% | 164.72% | 15.98% | 12.29% | -15.40% | -7.46% | 24.98% | 49.92% | 17.26% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 47.39% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.44% |
Correlation
The correlation between RING and QTUM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between RING and QTUM shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RING и QTUM
Секторы
RING
QTUM
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
RING
QTUM
-
Коммуникационные услуги
RING
-
QTUM
Потребительский циклический сектор
RING
-
QTUM
Потребительский защитный сектор
RING
-
QTUM
-
Энергетика
RING
-
QTUM
-
Финансовые услуги
RING
-
QTUM
Здравоохранение
RING
-
QTUM
Промышленность
RING
-
QTUM
Недвижимость
RING
-
QTUM
-
Технологии
RING
-
QTUM
Коммунальные услуги
RING
-
QTUM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RING vs. QTUM — Ранг доходности на риск
RING
QTUM
Сравнение RING c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RING | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.46 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 5.46 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 19.77 | -15.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RING и QTUM
Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RING | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.47% | -38.45% | -41.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.72% | -15.26% | -20.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.72% | -25.39% | -10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.94% | -38.45% | -9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.03% | -4.42% | -25.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.36% | -8.24% | -39.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 4.21% | +8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RING и QTUM
iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RING | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 14.18% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.11% | 23.17% | +15.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.31% | 28.39% | +18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.81% | 26.99% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 27.40% | +9.30% |
Сравнение комиссий RING и QTUM
RING берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RING и QTUM
Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности QTUM в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 0.89% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
RING and QTUM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RING has higher volatility (16.83%) compared to QTUM (14.18%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs QTUM's -38.45%.
On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 18.76% for RING. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 18.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.
RING has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.73% for QTUM.
RING is categorized as Gold, while QTUM is Technology Equities. RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.39% for RING and 0.40% for QTUM.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RING и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор