Сравнение RING с PSCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).
RING и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RING - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RING и PSCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RING и PSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 12.19% | 164.72% | 15.98% | 12.29% | -15.40% | -7.46% | 24.98% | 49.92% | -13.14% | 10.24% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 19.07% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, RING показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции RING превзошли акции PSCM по среднегодовой доходности: 18.50% против 13.19% соответственно.
RING
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -16.59%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 26.66%
- 1 год
- 117.81%
- 3 года*
- 50.83%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 18.50%
PSCM
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RING и PSCM
RING берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.
Доходность на риск
RING vs. PSCM — Ранг доходности на риск
RING
PSCM
Сравнение RING c PSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RING | PSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.80 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.50 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.91 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 11.22 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RING | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.80 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.41 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.38 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между RING и PSCM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RING и PSCM
Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности PSCM в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 0.75% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.08% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок RING и PSCM
Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и PSCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RING | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.47% | -51.34% | -28.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.11% | -17.76% | -12.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.94% | -35.36% | -12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.04% | -51.34% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.90% | -3.61% | -13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.74% | -10.99% | -36.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.45% | 4.61% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RING и PSCM
iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RING | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 8.93% | +7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.80% | 17.81% | +20.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.82% | 28.81% | +18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.87% | 25.81% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.87% | 26.90% | +9.97% |