PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RING с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RING с NLR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RING returned 14.40%/yr vs 13.18%/yr for NLR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. RING charges 0.39%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности RING и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RING показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции RING превзошли акции NLR по среднегодовой доходности: 14.40% против 13.18% соответственно.

RING

1 день
6.34%
1 месяц
-2.70%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.11%
1 год
63.84%
3 года*
47.07%
5 лет*
21.24%
10 лет*
14.40%

NLR

1 день
3.33%
1 месяц
-2.83%
С начала года
1.46%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.97%
3 года*
30.97%
5 лет*
20.95%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RING и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.45%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		1.46%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between RING and NLR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.30

Over the past year, RING and NLR have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов RING и NLR

Секторы
RING
NLR

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

45.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

15.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

38.1%

Сырьевые материалы

RING
100.0%
NLR

-

Коммуникационные услуги

RING

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

RING

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

RING

-

NLR

-

Энергетика

RING

-

NLR
45.3%

Финансовые услуги

RING

-

NLR

-

Здравоохранение

RING

-

NLR

-

Промышленность

RING

-

NLR
15.1%

Недвижимость

RING

-

NLR

-

Технологии

RING

-

NLR
1.6%

Коммунальные услуги

RING

-

NLR
38.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

RING vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RING
Ранг доходности на риск RING: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RING c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RINGNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.54

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.02

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

0.78

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

1.72

+3.28

RING vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RING и NLR

Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINGNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-65.05%

-14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.72%

-29.72%

-6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.72%

-30.48%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

-30.48%

-17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

-34.35%

-17.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.60%

-23.34%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-35.70%

-11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.84%

13.41%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RING и NLR

iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 18.14% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINGNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.14%

14.21%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.41%

33.77%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.69%

43.06%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.92%

29.61%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.73%

24.25%

+12.48%

Сравнение комиссий RING и NLR

RING берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и NLR

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности NLR в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.51%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		1.56%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

RING and NLR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (18.14%) compared to NLR (14.21%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, RING leads with 14.40% vs 13.18% for NLR. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 14.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RING has performed better with a 14.40% return vs 13.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.56% for RING.

RING is categorized as Gold, while NLR is Uranium. RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for RING and 0.56% for NLR.

RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RING и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор