Сравнение RING с IBIT
RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, RING returned 42.60% vs -46.35% for IBIT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RING charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности RING и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RING показывает доходность -15.97%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
RING
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -18.39%
- 6 месяцев
- -25.85%
- С начала года
- -15.97%
- 1 год
- 42.60%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 10.75%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RING и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | -15.97% | 164.72% | 23.94% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between RING and IBIT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RING vs. IBIT — Ранг доходности на риск
RING
IBIT
Сравнение RING c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RING | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.82 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.87 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | -1.40 | +4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RING и IBIT
Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RING | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.47% | -53.30% | -26.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.76% | -53.30% | +15.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.76% | -48.95% | +11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.27% | -17.71% | -29.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 33.14% | -17.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RING и IBIT
iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RING | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 10.89% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.61% | 34.83% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.42% | 44.38% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.14% | 49.92% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.72% | 49.92% | -13.20% |
Сравнение комиссий RING и IBIT
RING берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RING и IBIT
Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 1.47% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
RING and IBIT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RING has higher volatility (11.66%) compared to IBIT (10.89%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, RING leads with 42.60% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RING has performed better with a 42.60% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for RING.
RING has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for IBIT.
RING is categorized as Gold, while IBIT is Cryptocurrency. RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.39% for RING and 0.25% for IBIT.
RING currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RING и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор