Сравнение RING с IBIT
RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, RING returned 67.87% vs -38.74% for IBIT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. RING charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности RING и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RING показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
RING
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 67.87%
- 3 года*
- 47.07%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 14.61%
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RING и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 0.30% | 164.72% | 25.14% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between RING and IBIT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RING vs. IBIT — Ранг доходности на риск
RING
IBIT
Сравнение RING c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RING | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.86 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.79 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | -1.36 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RING | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.89 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.30 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок RING и IBIT
Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RING | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.47% | -49.36% | -30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.11% | -49.36% | +19.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.71% | -48.10% | +22.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.41% | -16.02% | -31.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 28.44% | -16.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности RING и IBIT
iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RING | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.98% | 9.50% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.38% | 34.44% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 43.73% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.46% | 50.19% | -13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.53% | 50.19% | -13.66% |
Сравнение комиссий RING и IBIT
RING берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RING и IBIT
Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 0.83% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
RING and IBIT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RING has higher volatility (14.98%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, RING leads with 67.87% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RING has performed better with a 67.87% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for RING.
RING has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for IBIT.
RING is categorized as Gold, while IBIT is Cryptocurrency. RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.39% for RING and 0.25% for IBIT.
RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RING и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор