Сравнение RING с IBIT
RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, RING returned 52.30% vs -39.82% for IBIT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. RING charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности RING и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RING показывает доходность -8.53%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
RING
- 1 день
- -4.54%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- -8.53%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- 52.30%
- 3 года*
- 44.79%
- 5 лет*
- 20.81%
- 10 лет*
- 12.92%
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RING и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | -8.53% | 164.72% | 23.94% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between RING and IBIT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RING vs. IBIT — Ранг доходности на риск
RING
IBIT
Сравнение RING c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RING | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.86 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.77 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -1.30 | +5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RING и IBIT
Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RING | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.47% | -52.11% | -27.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.72% | -52.11% | +16.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -50.47% | +18.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.33% | -16.85% | -30.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 30.58% | -17.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RING и IBIT
iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RING | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.22% | 13.18% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | 34.64% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.04% | 44.31% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 50.22% | -13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 50.22% | -13.49% |
Сравнение комиссий RING и IBIT
RING берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RING и IBIT
Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 1.35% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
RING and IBIT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RING has higher volatility (17.22%) compared to IBIT (13.18%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, RING leads with 52.30% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 13.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RING has performed better with a 52.30% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for RING.
RING has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for IBIT.
RING is categorized as Gold, while IBIT is Cryptocurrency. RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.39% for RING and 0.25% for IBIT.
RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RING и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор