PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RING с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RING с GDMN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. RING is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, RING returned 47.07%/yr vs 60.95%/yr for GDMN. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RING charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности RING и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RING показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -4.13%.

RING

1 день
-3.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.30%
6 месяцев
7.49%
1 год
67.87%
3 года*
47.07%
5 лет*
19.93%
10 лет*
14.61%

GDMN

1 день
-3.68%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
2.73%
1 год
76.93%
3 года*
60.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RING и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.30%164.72%15.98%12.29%-15.40%4.29%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-4.13%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Correlation

The correlation between RING and GDMN is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.95

The correlation between RING and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RING и GDMN

Секторы
RING
GDMN

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

RING
100.0%
GDMN
100.0%

Коммуникационные услуги

RING

-

GDMN

-

Потребительский циклический сектор

RING

-

GDMN

-

Потребительский защитный сектор

RING

-

GDMN

-

Энергетика

RING

-

GDMN

-

Финансовые услуги

RING

-

GDMN

-

Здравоохранение

RING

-

GDMN

-

Промышленность

RING

-

GDMN

-

Недвижимость

RING

-

GDMN

-

Технологии

RING

-

GDMN

-

Коммунальные услуги

RING

-

GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

RING vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RING
Ранг доходности на риск RING: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RING c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RINGGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.26

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.68

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.98

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

4.68

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RING vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMN равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINGGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.26

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.80

-0.70

Просадки

Сравнение просадок RING и GDMN

Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINGGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-52.82%

-26.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.11%

-39.03%

+8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.11%

-39.03%

+8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.71%

-37.06%

+11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.41%

-18.89%

-28.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

16.51%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RING и GDMN

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) составляет 14.98%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что RING испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINGGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.98%

17.94%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.38%

51.79%

-14.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.90%

61.32%

-15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

47.59%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.53%

47.59%

-11.06%

Сравнение комиссий RING и GDMN

RING берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и GDMN

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности GDMN в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.82%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.83%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, RING and GDMN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDMN has higher volatility (17.94%) compared to RING (14.98%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 60.95% vs 47.07% for RING. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RING has been the lower-risk option at 14.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 60.95% return vs 47.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

GDMN has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.83% for RING.

RING is categorized as Gold, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for RING and 0.45% for GDMN.

RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RING и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор