PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RING с DBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RING с DBP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) are both exchange-traded funds - RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, RING returned 14.61%/yr vs 12.31%/yr for DBP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RING charges 0.39%/yr vs 0.78%/yr for DBP.

Доходность

Сравнение доходности RING и DBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RING показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у DBP с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции RING превзошли акции DBP по среднегодовой доходности: 14.61% против 12.31% соответственно.

RING

1 день
-3.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.30%
6 месяцев
7.49%
1 год
67.87%
3 года*
47.07%
5 лет*
19.93%
10 лет*
14.61%

DBP

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.48%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.68%
1 год
42.65%
3 года*
32.54%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RING и DBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.30%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.13%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%10.58%

Correlation

The correlation between RING and DBP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.78

The correlation between RING and DBP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RING и DBP

Секторы
RING
DBP

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

RING
100.0%
DBP

-

Коммуникационные услуги

RING

-

DBP

-

Потребительский циклический сектор

RING

-

DBP

-

Потребительский защитный сектор

RING

-

DBP

-

Энергетика

RING

-

DBP

-

Финансовые услуги

RING

-

DBP
100.5%

Здравоохранение

RING

-

DBP

-

Промышленность

RING

-

DBP

-

Недвижимость

RING

-

DBP

-

Технологии

RING

-

DBP

-

Коммунальные услуги

RING

-

DBP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Invesco DB Precious Metals Fund

Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY
Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQDBP с VOO

Доходность на риск

RING vs. DBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RING
Ранг доходности на риск RING: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RING c DBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RINGDBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.32

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.65

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.68

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

4.01

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RING vs. DBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBP равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и DBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINGDBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.32

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.66

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.43

-0.33

Просадки

Сравнение просадок RING и DBP

Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки DBP в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и DBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINGDBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-53.89%

-25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.11%

-25.48%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.11%

-25.48%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

-25.48%

-22.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

-28.36%

-23.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.71%

-23.04%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.41%

-25.42%

-21.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

10.67%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RING и DBP

iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINGDBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.98%

7.57%

+7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.38%

29.87%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.90%

32.57%

+13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

20.91%

+15.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.53%

18.72%

+17.81%

Сравнение комиссий RING и DBP

RING берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DBP в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и DBP

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности DBP в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.38%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.83%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

RING and DBP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (14.98%) compared to DBP (7.57%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs DBP's -53.89%.

On 10-year performance, RING leads with 14.61% vs 12.31% for DBP. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DBP has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RING has performed better with a 14.61% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.78% for DBP.

DBP has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.83% for RING.

RING is categorized as Gold, while DBP is Precious Metals. RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for RING and 0.78% for DBP.

RING currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RING и DBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор