PortfoliosLab logo
Сравнение RING с DBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RING и DBP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RING и DBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.58%
34.69%
RING
DBP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RING:

1.67

DBP:

1.95

Коэф-т Сортино

RING:

2.20

DBP:

2.63

Коэф-т Омега

RING:

1.29

DBP:

1.33

Коэф-т Кальмара

RING:

1.40

DBP:

2.70

Коэф-т Мартина

RING:

6.17

DBP:

10.53

Индекс Язвы

RING:

9.28%

DBP:

3.48%

Дневная вол-ть

RING:

34.25%

DBP:

18.86%

Макс. просадка

RING:

-79.48%

DBP:

-53.89%

Текущая просадка

RING:

-7.32%

DBP:

-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, RING показывает доходность 45.32%, что значительно выше, чем у DBP с доходностью 21.95%. За последние 10 лет акции RING превзошли акции DBP по среднегодовой доходности: 10.97% против 8.58% соответственно.


RING

С начала года

45.32%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

21.20%

1 год

49.18%

5 лет

9.47%

10 лет

10.97%

DBP

С начала года

21.95%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

15.42%

1 год

35.77%

5 лет

12.96%

10 лет

8.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RING и DBP

RING берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DBP в 0.78%.


График комиссии DBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBP: 0.78%
График комиссии RING с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RING: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RING и DBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RING
Ранг риск-скорректированной доходности RING, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RING, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

DBP
Ранг риск-скорректированной доходности DBP, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RING c DBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RING, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RING: 1.67
DBP: 1.95
Коэффициент Сортино RING, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RING: 2.20
DBP: 2.63
Коэффициент Омега RING, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RING: 1.29
DBP: 1.33
Коэффициент Кальмара RING, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RING: 1.40
DBP: 4.32
Коэффициент Мартина RING, с текущим значением в 6.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RING: 6.17
DBP: 10.53

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBP равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и DBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.67
1.95
RING
DBP

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и DBP

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DBP в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
0.98%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%0.85%
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
3.46%4.22%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RING и DBP

Максимальная просадка RING за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки DBP в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и DBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.32%
-2.60%
RING
DBP

Волатильность

Сравнение волатильности RING и DBP

iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.19%
8.49%
RING
DBP