PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RILY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RILY с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о B. Riley Financial, Inc. (RILY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RILY или SPY.

Корреляция

Корреляция между RILY и SPY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RILY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в B. Riley Financial, Inc. (RILY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RILY:

-0.70

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

RILY:

-1.58

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

RILY:

0.80

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

RILY:

-0.92

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

RILY:

-1.16

SPY:

2.92

Индекс Язвы

RILY:

77.14%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

RILY:

128.19%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

RILY:

-99.26%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RILY:

-97.18%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, RILY показывает доходность -29.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции RILY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.74% против 12.59% соответственно.

RILY

С начала года

-29.85%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

-39.59%

1 год

-89.82%

5 лет

-23.09%

10 лет

-6.74%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RILY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RILY
Ранг риск-скорректированной доходности RILY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RILY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RILY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RILY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RILY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RILY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RILY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B. Riley Financial, Inc. (RILY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RILY на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RILY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RILY и SPY

Дивидендная доходность RILY за последние двенадцать месяцев составляет около 15.53%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RILY
B. Riley Financial, Inc.		15.53%21.79%19.06%11.70%7.88%2.09%2.88%5.21%3.70%1.52%3.23%0.30%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RILY и SPY

Максимальная просадка RILY за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RILY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RILY и SPY

B. Riley Financial, Inc. (RILY) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что RILY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...