PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RILY с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RILY с SPYI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о B. Riley Financial, Inc. (RILY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RILY и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в B. Riley Financial, Inc. (RILY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RILY и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
RILY
B. Riley Financial, Inc.		47.11%1.74%-77.28%-30.80%-28.81%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, RILY показывает доходность 47.11%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

RILY

1 день
-6.15%
1 месяц
4.09%
С начала года
47.11%
6 месяцев
16.24%
1 год
76.61%
3 года*
-34.86%
5 лет*
-29.66%
10 лет*
1.59%

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

B. Riley Financial, Inc.

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с RILY:
RILY с 1288.HKRILY с SPYRILY с QQQMRILY с GAINRILY с VTIRILY с MORILY с FSPSX
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

RILY vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RILY
Ранг доходности на риск RILY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RILY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RILY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RILY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RILY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RILY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RILY c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B. Riley Financial, Inc. (RILY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RILYSPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.04

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.57

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.54

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.07

8.06

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RILY vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RILY на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RILY и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RILYSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.04

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.01

-0.98

Корреляция

Корреляция между RILY и SPYI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RILY и SPYI

RILY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RILY
B. Riley Financial, Inc.		0.00%0.00%21.79%19.06%11.70%14.07%2.77%3.22%2.25%3.92%1.52%2.63%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RILY и SPYI

Максимальная просадка RILY за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RILY и SPYI.

Загрузка...

Показатели просадок

RILYSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.02%

-16.47%

-79.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.60%

-11.02%

-39.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.24%

-4.50%

-85.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.88%

-1.86%

-32.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.27%

2.11%

+23.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RILY и SPYI

B. Riley Financial, Inc. (RILY) имеет более высокую волатильность в 23.38% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что RILY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RILYSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.38%

5.10%

+18.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.83%

8.29%

+72.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.03%

16.22%

+90.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.80%

13.12%

+80.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.73%

13.12%

+59.61%