PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RILY с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RILY с SPYI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о B. Riley Financial, Inc. (RILY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RILY или SPYI.

Корреляция

Корреляция между RILY и SPYI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RILY и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в B. Riley Financial, Inc. (RILY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RILY:

-0.70

SPYI:

0.70

Коэф-т Сортино

RILY:

-1.58

SPYI:

1.11

Коэф-т Омега

RILY:

0.80

SPYI:

1.18

Коэф-т Кальмара

RILY:

-0.92

SPYI:

0.75

Коэф-т Мартина

RILY:

-1.16

SPYI:

3.15

Индекс Язвы

RILY:

77.14%

SPYI:

3.90%

Дневная вол-ть

RILY:

128.19%

SPYI:

17.15%

Макс. просадка

RILY:

-99.26%

SPYI:

-16.47%

Текущая просадка

RILY:

-97.18%

SPYI:

-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, RILY показывает доходность -29.85%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 0.49%.

RILY

С начала года

-29.85%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

-39.59%

1 год

-89.82%

5 лет

-23.09%

10 лет

-6.74%

SPYI

С начала года

0.49%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

-0.65%

1 год

11.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RILY и SPYI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RILY
Ранг риск-скорректированной доходности RILY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RILY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RILY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RILY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RILY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RILY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RILY c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B. Riley Financial, Inc. (RILY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RILY на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RILY и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RILY и SPYI

Дивидендная доходность RILY за последние двенадцать месяцев составляет около 15.53%, тогда как SPYI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RILY
B. Riley Financial, Inc.		15.53%21.79%19.06%11.70%7.88%2.09%2.88%5.21%3.70%1.52%3.23%0.30%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RILY и SPYI

Максимальная просадка RILY за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RILY и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RILY и SPYI

B. Riley Financial, Inc. (RILY) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что RILY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...