PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RILY с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RILY с VTI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о B. Riley Financial, Inc. (RILY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RILY или VTI.

Корреляция

Корреляция между RILY и VTI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RILY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в B. Riley Financial, Inc. (RILY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RILY:

-0.71

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

RILY:

-1.67

VTI:

0.83

Коэф-т Омега

RILY:

0.79

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

RILY:

-0.93

VTI:

0.51

Коэф-т Мартина

RILY:

-1.17

VTI:

1.94

Индекс Язвы

RILY:

76.93%

VTI:

5.07%

Дневная вол-ть

RILY:

127.77%

VTI:

19.98%

Макс. просадка

RILY:

-99.26%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

RILY:

-97.36%

VTI:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, RILY показывает доходность -34.20%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции RILY уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -7.54% против 11.77% соответственно.

RILY

С начала года

-34.20%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

-42.15%

1 год

-90.45%

5 лет

-24.16%

10 лет

-7.54%

VTI

С начала года

-3.75%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-5.68%

1 год

9.17%

5 лет

15.27%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RILY и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RILY
Ранг риск-скорректированной доходности RILY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RILY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RILY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RILY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RILY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RILY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RILY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B. Riley Financial, Inc. (RILY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RILY на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RILY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RILY и VTI

Дивидендная доходность RILY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.56%, что больше доходности VTI в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RILY
B. Riley Financial, Inc.		16.56%21.79%19.06%11.70%7.88%2.09%2.88%5.21%3.70%1.52%3.23%0.30%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок RILY и VTI

Максимальная просадка RILY за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RILY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RILY и VTI

B. Riley Financial, Inc. (RILY) имеет более высокую волатильность в 18.85% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что RILY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...