Сравнение RILA с SGRT
RILA (Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RILA charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности RILA и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RILA показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 45.10%.
RILA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -5.57%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 45.10%
- 6 месяцев
- 41.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RILA и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 1.13% | 2.80% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 45.10% | 26.83% |
Correlation
The correlation between RILA and SGRT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RILA vs. SGRT — Ранг доходности на риск
RILA
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RILA c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF (RILA) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RILA | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RILA и SGRT
Максимальная просадка RILA за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RILA и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RILA | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -17.87% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -5.57% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -3.22% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RILA и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RILA | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 35.41% | -18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 35.41% | -15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 35.41% | -15.07% |
Сравнение комиссий RILA и SGRT
RILA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RILA и SGRT
Дивидендная доходность RILA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что сопоставимо с доходностью SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 0.11% | 0.08% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
RILA and SGRT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RILA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RILA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
RILA and SGRT have nearly identical dividend yields, around 0.11%.
Their fees differ too: 0.50% for RILA and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для RILA и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор