Сравнение RILA с SGRT
RILA (Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RILA charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности RILA и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RILA показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 51.46%.
RILA
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RILA и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 5.54% | 2.89% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 51.46% | 25.25% |
Correlation
The correlation between RILA and SGRT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RILA vs. SGRT — Ранг доходности на риск
RILA
SGRT
Сравнение RILA c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF (RILA) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RILA | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RILA | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 3.81 | -3.06 |
Просадки
Сравнение просадок RILA и SGRT
Максимальная просадка RILA за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RILA и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RILA | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -17.87% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | 0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -3.11% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RILA и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RILA | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 33.41% | -17.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 33.41% | -13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 33.41% | -13.17% |
Сравнение комиссий RILA и SGRT
RILA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RILA и SGRT
Дивидендная доходность RILA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 0.10% | 0.08% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
RILA and SGRT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RILA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RILA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.10% for RILA.
Their fees differ too: 0.50% for RILA and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для RILA и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор