Сравнение RILA с ITOT
RILA (Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - RILA is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Indexperts, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. RILA is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past year, RILA returned 12.73% vs 28.12% for ITOT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RILA charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.
Доходность
Сравнение доходности RILA и ITOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RILA показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.
RILA
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам RILA и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 5.54% | 15.46% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 11.25% | 17.22% |
Correlation
The correlation between RILA and ITOT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between RILA and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RILA vs. ITOT — Ранг доходности на риск
RILA
ITOT
Сравнение RILA c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF (RILA) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RILA | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.17 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 14.57 | -12.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RILA | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.32 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.57 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок RILA и ITOT
Максимальная просадка RILA за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RILA и ITOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RILA | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -55.20% | +35.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -8.90% | -7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.44% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.73% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -6.97% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 1.94% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RILA и ITOT
Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF (RILA) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что RILA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RILA | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.99% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 9.13% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 12.20% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 17.36% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 18.26% | +1.98% |
Сравнение комиссий RILA и ITOT
RILA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RILA и ITOT
Дивидендная доходность RILA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ITOT в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.98% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 0.10% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RILA and ITOT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RILA has higher volatility (3.98%) compared to ITOT (2.99%). In terms of maximum drawdown, RILA dropped -19.99% vs ITOT's -55.20%.
On 1-year performance, ITOT leads with 28.12% vs 12.73% for RILA. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 28.12% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for RILA.
ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.10% for RILA.
RILA is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Indexperts and iShares. Their fees differ too: 0.50% for RILA and 0.03% for ITOT.
ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RILA и ITOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор