Сравнение RILA с CCOR
RILA (Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RILA returned 7.52% vs -3.86% for CCOR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RILA charges 0.50%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.
Доходность
Сравнение доходности RILA и CCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RILA показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.72%.
RILA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -3.86%
- 3 года*
- -1.69%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RILA и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 1.13% | 13.77% |
CCOR Core Alternative ETF | -2.72% | 3.52% |
Correlation
The correlation between RILA and CCOR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RILA vs. CCOR — Ранг доходности на риск
RILA
CCOR
Сравнение RILA c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF (RILA) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RILA | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.44 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.94 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RILA и CCOR
Максимальная просадка RILA за все время составила -19.99%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RILA и CCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RILA | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -22.99% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -8.79% | -7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -19.21% | +13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -7.35% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 4.10% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RILA и CCOR
Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF (RILA) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что RILA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RILA | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 3.51% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 5.62% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 7.56% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 11.15% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 10.77% | +9.57% |
Сравнение комиссий RILA и CCOR
RILA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RILA и CCOR
Дивидендная доходность RILA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности CCOR в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.02% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RILA and CCOR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RILA has higher volatility (6.15%) compared to CCOR (3.51%). In terms of maximum drawdown, RILA dropped -19.99% vs CCOR's -22.99%.
On 1-year performance, RILA leads with 7.52% vs -3.86% for CCOR. On fees, RILA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RILA has performed better with a 7.52% return vs -3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RILA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
CCOR has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.11% for RILA.
They also come from different issuers: Indexperts and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.50% for RILA and 1.09% for CCOR.
RILA currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RILA и CCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор