Сравнение RIFR с SUPL
RIFR (Russell Investments Global Infrastructure ETF) and SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) are both Industrials Equities funds. RIFR is actively managed, while SUPL is passively managed. Over the past year, RIFR returned 12.80% vs 27.72% for SUPL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. RIFR charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for SUPL.
Доходность
Сравнение доходности RIFR и SUPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIFR показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у SUPL с доходностью 18.07%.
RIFR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUPL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 7.38%
- С начала года
- 18.07%
- 6 месяцев
- 19.98%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIFR и SUPL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 8.62% | 7.21% |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 18.07% | 8.55% |
Correlation
The correlation between RIFR and SUPL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIFR vs. SUPL — Ранг доходности на риск
RIFR
SUPL
Сравнение RIFR c SUPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIFR | SUPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.85 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 9.05 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIFR | SUPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.73 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.40 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок RIFR и SUPL
Максимальная просадка RIFR за все время составила -6.80%, что меньше максимальной просадки SUPL в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIFR и SUPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIFR | SUPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.80% | -24.42% | +17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -9.76% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -0.30% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -5.97% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 3.07% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIFR и SUPL
Текущая волатильность для Russell Investments Global Infrastructure ETF (RIFR) составляет 3.50%, в то время как у ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что RIFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIFR | SUPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.15% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 12.82% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 16.09% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 18.93% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 18.93% | -8.24% |
Сравнение комиссий RIFR и SUPL
RIFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SUPL в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIFR и SUPL
Дивидендная доходность RIFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SUPL в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RIFR Russell Investments Global Infrastructure ETF | 0.90% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 2.66% | 3.03% | 4.78% | 4.71% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIFR and SUPL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUPL has higher volatility (4.15%) compared to RIFR (3.50%). In terms of maximum drawdown, RIFR dropped -6.80% vs SUPL's -24.42%.
On 1-year performance, SUPL leads with 27.72% vs 12.80% for RIFR. On fees, SUPL is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RIFR has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SUPL has performed better with a 27.72% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUPL is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for RIFR.
SUPL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.90% for RIFR.
They also come from different issuers: Russell and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for RIFR and 0.58% for SUPL.
SUPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIFR и SUPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор