Сравнение RIDGX с LGI
RIDGX (American Funds Income Fund of America Class R-6) and LGI (Lazard Global Total Return and Income Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, RIDGX returned 8.53%/yr vs 13.30%/yr for LGI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIDGX charges 0.26%/yr vs 0.02%/yr for LGI.
Доходность
Сравнение доходности RIDGX и LGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIDGX показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у LGI с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции RIDGX уступали акциям LGI по среднегодовой доходности: 8.53% против 13.30% соответственно.
RIDGX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 7.07%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.53%
LGI
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 13.08%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам RIDGX и LGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDGX American Funds Income Fund of America Class R-6 | 7.07% | 18.12% | 11.22% | 7.04% | -6.15% | 17.72% | 5.24% | 18.84% | -4.96% | 12.80% |
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 13.08% | 21.36% | 14.00% | 12.89% | -20.57% | 25.28% | 17.04% | 30.25% | -10.51% | 39.37% |
Correlation
The correlation between RIDGX and LGI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between RIDGX and LGI has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIDGX vs. LGI — Ранг доходности на риск
RIDGX
LGI
Сравнение RIDGX c LGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Income Fund of America Class R-6 (RIDGX) и Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIDGX | LGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.12 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 3.93 | +4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIDGX и LGI
Максимальная просадка RIDGX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки LGI в -63.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDGX и LGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIDGX | LGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -63.34% | +37.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -21.25% | +15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.58% | -21.95% | +13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.62% | -32.84% | +17.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | -42.94% | +16.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -2.29% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -10.91% | +8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 6.02% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIDGX и LGI
Текущая волатильность для American Funds Income Fund of America Class R-6 (RIDGX) составляет 1.98%, в то время как у Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что RIDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIDGX | LGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 4.11% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 14.66% | -8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 16.50% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 19.37% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 19.99% | -9.36% |
Сравнение комиссий RIDGX и LGI
RIDGX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии LGI в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIDGX и LGI
Дивидендная доходность RIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что сопоставимо с доходностью LGI в 9.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGI Lazard Global Total Return and Income Fund | 9.73% | 10.08% | 9.19% | 7.32% | 10.22% | 9.77% | 7.17% | 6.44% | 19.88% | 5.46% | 6.94% | 8.52% |
RIDGX American Funds Income Fund of America Class R-6 | 9.71% | 10.25% | 6.69% | 3.16% | 7.31% | 6.97% | 3.49% | 5.29% | 7.78% | 4.46% | 3.37% | 5.38% |
Часто задаваемые вопросы
RIDGX and LGI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGI has higher volatility (4.11%) compared to RIDGX (1.98%). In terms of maximum drawdown, RIDGX dropped -26.09% vs LGI's -63.34%.
RIDGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIDGX и LGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор