PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с LBWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDAX с LBWIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX).

RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. LBWIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и LBWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDAX и LBWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund		1.48%17.38%18.59%7.42%-1.56%29.74%-1.41%25.66%-9.05%17.79%

Доходность по периодам

С начала года, RIDAX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у LBWIX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям LBWIX по среднегодовой доходности: 7.35% против 11.30% соответственно.

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%

LBWIX

1 день
0.05%
1 месяц
-5.06%
С начала года
1.48%
6 месяцев
5.48%
1 год
15.10%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с OANMXRIDAX с VHYAX
Часто сравнивают с LBWIX:
LBWIX с EHSTXLBWIX с FISEXLBWIX с VOOLBWIX с DVYLBWIX с SPYLBWIX с FBLEXLBWIX с AUXFX

Сравнение комиссий RIDAX и LBWIX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии LBWIX в 0.84%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund

Доходность на риск

RIDAX vs. LBWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LBWIX
Ранг доходности на риск LBWIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBWIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBWIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBWIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBWIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBWIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c LBWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDAXLBWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.09

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.57

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.37

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

5.57

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDAX vs. LBWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа LBWIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и LBWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDAXLBWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.09

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.66

+0.01

Корреляция

Корреляция между RIDAX и LBWIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и LBWIX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что меньше доходности LBWIX в 12.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%
LBWIX
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund		12.27%12.45%11.18%1.90%13.87%16.48%2.89%11.13%11.30%6.47%6.95%6.82%

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и LBWIX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки LBWIX в -38.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и LBWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDAXLBWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-38.22%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-10.92%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-17.87%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

-38.22%

+12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-6.32%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.98%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.68%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и LBWIX

Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 2.91%, в то время как у BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDAXLBWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.11%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

7.93%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

15.14%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

14.85%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

17.85%

-7.18%