Сравнение HNDDX с USRAX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HNDDX показывает доходность -0.99%, а USRAX немного выше – -0.98%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HNDDX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии USRAX в 1.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HNDDX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USRAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDDX и USRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HNDDX и USRAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность HNDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности USRAX в 7.08%

Максимальная просадка HNDDX за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки USRAX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDDX и USRAX.

Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что HNDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.