PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDDX с USRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNDDX с USRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HNDDX (Horizon Active Dividend Fund) and USRAX (Horizon U.S. Defensive Equity Fund) are both mutual funds - HNDDX is a Large Cap Value Equities fund managed by Horizon Investments, while USRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Horizon Investments. Over the past 5 years, HNDDX returned 10.48%/yr vs 10.97%/yr for USRAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HNDDX charges 1.10%/yr vs 1.17%/yr for USRAX.

Доходность

Сравнение доходности HNDDX и USRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNDDX показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у USRAX с доходностью 9.33%.

HNDDX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.91%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.35%
1 год
27.31%
3 года*
19.87%
5 лет*
10.48%
10 лет*
—

USRAX

1 день
-0.22%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.33%
6 месяцев
10.02%
1 год
20.38%
3 года*
17.50%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNDDX и USRAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		10.57%18.89%21.66%6.24%-6.91%20.42%-3.24%5.67%
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		9.33%15.27%17.68%15.00%-10.73%27.99%5.17%5.87%

Correlation

The correlation between HNDDX and USRAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

0.89

The correlation between HNDDX and USRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Dividend Fund

Horizon U.S. Defensive Equity Fund

Часто сравнивают с HNDDX:
HNDDX с VOOHNDDX с QQQHNDDX с VUGHNDDX с HNDRXHNDDX с HESGXHNDDX с ARANXHNDDX с RIDAX
Часто сравнивают с USRAX:
USRAX с SPYUSRAX с MOATUSRAX с VOOUSRAX с HESGXUSRAX с HNDRXUSRAX с AIMNXUSRAX с ARANX

Доходность на риск

HNDDX vs. USRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDDX
Ранг доходности на риск HNDDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDDX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
USRAX
Ранг доходности на риск USRAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDDX c USRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) и Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDDXUSRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.10

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.02

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.38

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

2.89

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.12

13.42

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDDX vs. USRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDDX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа USRAX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDDX и USRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDDXUSRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.10

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.75

-0.13

Просадки

Сравнение просадок HNDDX и USRAX

Максимальная просадка HNDDX за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки USRAX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDDX и USRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNDDXUSRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-23.39%

-12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-7.07%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

-15.66%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-19.72%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.22%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.30%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.52%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDDX и USRAX

Horizon Active Dividend Fund (HNDDX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что HNDDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNDDXUSRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

1.97%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

6.99%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.05%

9.75%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

14.73%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

15.71%

+0.15%

Сравнение комиссий HNDDX и USRAX

HNDDX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии USRAX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDDX и USRAX

Дивидендная доходность HNDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности USRAX в 6.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HNDDX
Horizon Active Dividend Fund		6.26%6.55%6.25%1.54%2.17%3.98%2.13%2.67%5.86%2.67%
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		6.41%7.01%8.57%2.79%0.80%25.28%0.30%0.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HNDDX and USRAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HNDDX has higher volatility (2.79%) compared to USRAX (1.97%). In terms of maximum drawdown, HNDDX dropped -36.28% vs USRAX's -23.39%.

HNDDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNDDX и USRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор