Сравнение RIDAX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности RIDAX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIDAX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, RIDAX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 7.49% против 10.85% соответственно.
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIDAX и HFCVX
RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
RIDAX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
RIDAX
HFCVX
Сравнение RIDAX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIDAX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.44 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.95 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.72 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 7.47 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIDAX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.44 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.93 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.40 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между RIDAX и HFCVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIDAX и HFCVX
Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок RIDAX и HFCVX
Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIDAX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -65.75% | +23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -11.00% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | -16.81% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.22% | -39.39% | +13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -1.46% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -8.28% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.61% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIDAX и HFCVX
The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIDAX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.06% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 6.83% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 12.75% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 13.28% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 16.48% | -5.80% |