Сравнение RIDAX с GPAFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX).
RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. GPAFX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г..
Доходность
Сравнение доходности RIDAX и GPAFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIDAX и GPAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 0.88% | 15.80% | 20.95% | 13.27% | -4.64% | 23.04% | -1.05% | 30.73% | -9.55% | 18.32% |
Доходность по периодам
С начала года, RIDAX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у GPAFX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям GPAFX по среднегодовой доходности: 7.49% против 11.09% соответственно.
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
GPAFX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIDAX и GPAFX
RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии GPAFX в 0.89%.
Доходность на риск
RIDAX vs. GPAFX — Ранг доходности на риск
RIDAX
GPAFX
Сравнение RIDAX c GPAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIDAX | GPAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.05 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.51 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.47 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 5.99 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIDAX | GPAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.05 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.69 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.63 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между RIDAX и GPAFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIDAX и GPAFX
Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что меньше доходности GPAFX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 11.10% | 11.19% | 14.74% | 1.12% | 9.93% | 12.50% | 3.80% | 3.84% | 21.74% | 8.36% | 6.84% | 13.78% |
Просадки
Сравнение просадок RIDAX и GPAFX
Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки GPAFX в -62.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и GPAFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIDAX | GPAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -62.16% | +19.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -10.94% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.28% | -20.30% | +4.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.22% | -40.08% | +13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -5.98% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -16.45% | +12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.69% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIDAX и GPAFX
Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 3.31%, в то время как у Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIDAX | GPAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 3.90% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 7.94% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 14.55% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 15.90% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 17.62% | -6.94% |