Сравнение GPAFX с VALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и Al Frank Fund (VALAX).
GPAFX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GPAFX и VALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPAFX и VALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | -1.10% | 15.80% | 20.95% | 13.27% | -4.64% | 23.04% | -1.05% | 30.73% | -9.55% | 18.32% |
VALAX Al Frank Fund | 1.54% | 23.57% | 13.35% | 14.05% | -13.50% | 24.97% | 10.22% | 33.98% | -7.87% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GPAFX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции GPAFX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.87% против 12.38% соответственно.
GPAFX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 10.87%
VALAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPAFX и VALAX
GPAFX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.
Доходность на риск
GPAFX vs. VALAX — Ранг доходности на риск
GPAFX
VALAX
Сравнение GPAFX c VALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPAFX | VALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.63 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.23 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.13 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 9.00 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPAFX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.63 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.51 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GPAFX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPAFX и VALAX
Дивидендная доходность GPAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности VALAX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 11.32% | 11.19% | 14.74% | 1.12% | 9.93% | 12.50% | 3.80% | 3.84% | 21.74% | 8.36% | 6.84% | 13.78% |
VALAX Al Frank Fund | 8.52% | 8.65% | 10.32% | 5.95% | 8.62% | 6.83% | 7.17% | 13.51% | 10.73% | 10.66% | 5.32% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок GPAFX и VALAX
Максимальная просадка GPAFX за все время составила -62.16%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAFX и VALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPAFX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -61.26% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -13.03% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -25.81% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -38.22% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -8.56% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -10.83% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.08% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPAFX и VALAX
Текущая волатильность для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) составляет 3.14%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что GPAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPAFX | VALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 4.61% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 10.48% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 18.57% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 17.70% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 19.29% | -1.68% |