PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICGX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RICGX с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RICGX ( The Investment Company of America Class R-6) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both funds - RICGX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Funds, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. RICGX is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 10 years, RICGX returned 14.69%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RICGX charges 0.27%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности RICGX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RICGX показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции RICGX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 14.69% против 20.77% соответственно.

RICGX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.85%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.23%
1 год
25.64%
3 года*
24.29%
5 лет*
15.04%
10 лет*
14.69%

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RICGX и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		10.26%20.83%25.28%28.94%-15.24%25.49%14.48%24.88%-6.69%19.87%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between RICGX and SPMO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.77

The correlation between RICGX and SPMO shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment Company of America Class R-6

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с RICGX:
RICGX с AQGIXRICGX с AIVSXRICGX с FLCSXRICGX с QKACXRICGX с QLEIXRICGX с FGRIXRICGX с VOO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

RICGX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICGX
Ранг доходности на риск RICGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICGX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICGXSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.49

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.38

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.47

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

13.52

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICGX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICGX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICGX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICGXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.49

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.25

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

1.03

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.00

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RICGX и SPMO

Максимальная просадка RICGX за все время составила -31.06%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICGX и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RICGXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-30.95%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-12.70%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-20.13%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-22.74%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.06%

-30.95%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.46%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-4.60%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.26%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RICGX и SPMO

Текущая волатильность для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) составляет 3.36%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что RICGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RICGXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

7.39%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

14.49%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

17.70%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

19.30%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

20.31%

-3.73%

Сравнение комиссий RICGX и SPMO

RICGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICGX и SPMO

Дивидендная доходность RICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		9.92%10.89%9.59%5.25%6.45%7.24%1.68%6.74%11.60%7.36%5.77%9.70%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

RICGX and SPMO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to RICGX (3.36%). In terms of maximum drawdown, RICGX dropped -31.06% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RICGX и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор