Сравнение RICGX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
RICGX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RICGX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RICGX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICGX The Investment Company of America Class R-6 | -4.81% | 20.83% | 25.28% | 28.94% | -15.24% | 25.49% | 14.48% | 24.88% | -6.69% | 19.87% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, RICGX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции RICGX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 13.38% против 17.41% соответственно.
RICGX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 13.38%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RICGX и SPMO
RICGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RICGX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
RICGX
SPMO
Сравнение RICGX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RICGX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.60 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.96 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 6.90 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RICGX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.93 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.87 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между RICGX и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RICGX и SPMO
Дивидендная доходность RICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICGX The Investment Company of America Class R-6 | 11.49% | 10.89% | 9.59% | 5.25% | 6.45% | 7.24% | 1.68% | 6.74% | 11.60% | 7.36% | 5.77% | 9.70% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок RICGX и SPMO
Максимальная просадка RICGX за все время составила -31.06%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICGX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RICGX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.06% | -30.95% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -12.70% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -22.74% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.06% | -30.95% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -7.31% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.66% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.60% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RICGX и SPMO
Текущая волатильность для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) составляет 5.76%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что RICGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RICGX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 7.22% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 12.80% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 22.77% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 19.08% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 20.09% | -3.54% |