Сравнение RICGX с EVSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX).
RICGX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. EVSAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности RICGX и EVSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RICGX и EVSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICGX The Investment Company of America Class R-6 | -4.11% | 20.83% | 25.28% | 28.94% | -15.24% | 25.49% | 14.48% | 24.88% | -6.69% | 19.87% |
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | -3.16% | 18.65% | 29.20% | 25.97% | -18.21% | 30.35% | 15.95% | 31.87% | -8.43% | 20.47% |
Доходность по периодам
С начала года, RICGX показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у EVSAX с доходностью -3.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RICGX имеют среднегодовую доходность 13.46%, а акции EVSAX немного впереди с 13.90%.
RICGX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -4.11%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 13.46%
EVSAX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RICGX и EVSAX
RICGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии EVSAX в 0.86%.
Доходность на риск
RICGX vs. EVSAX — Ранг доходности на риск
RICGX
EVSAX
Сравнение RICGX c EVSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RICGX | EVSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.70 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.81 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 8.58 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RICGX | EVSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.76 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.47 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между RICGX и EVSAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RICGX и EVSAX
Дивидендная доходность RICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что больше доходности EVSAX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICGX The Investment Company of America Class R-6 | 11.40% | 10.89% | 9.59% | 5.25% | 6.45% | 7.24% | 1.68% | 6.74% | 11.60% | 7.36% | 5.77% | 9.70% |
EVSAX Allspring Disciplined U.S. Core Fund | 5.72% | 5.54% | 6.61% | 9.22% | 14.46% | 8.22% | 9.22% | 6.68% | 7.11% | 4.31% | 2.43% | 11.99% |
Просадки
Сравнение просадок RICGX и EVSAX
Максимальная просадка RICGX за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки EVSAX в -53.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICGX и EVSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RICGX | EVSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.06% | -53.73% | +22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -8.65% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -27.72% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.06% | -33.03% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -5.14% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -9.78% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.47% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RICGX и EVSAX
The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что RICGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RICGX | EVSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.36% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 9.85% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 18.36% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 17.58% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 18.37% | -1.82% |