Сравнение RICGX с QLEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).
RICGX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RICGX и QLEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RICGX и QLEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICGX The Investment Company of America Class R-6 | -4.81% | 20.83% | 25.28% | 28.94% | -15.24% | 25.49% | 14.48% | 24.88% | -6.69% | 19.87% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | -2.98% | 34.43% | 30.50% | 23.95% | 19.18% | 31.10% | -13.92% | 1.19% | -16.33% | 15.74% |
Доходность по периодам
С начала года, RICGX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции RICGX превзошли акции QLEIX по среднегодовой доходности: 13.38% против 11.57% соответственно.
RICGX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 20.41%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 13.38%
QLEIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RICGX и QLEIX
RICGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.
Доходность на риск
RICGX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск
RICGX
QLEIX
Сравнение RICGX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RICGX | QLEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.33 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 3.01 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.10 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 12.22 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RICGX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.33 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 2.22 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 1.10 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.11 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между RICGX и QLEIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RICGX и QLEIX
Дивидендная доходность RICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности QLEIX в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICGX The Investment Company of America Class R-6 | 11.49% | 10.89% | 9.59% | 5.25% | 6.45% | 7.24% | 1.68% | 6.74% | 11.60% | 7.36% | 5.77% | 9.70% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.81% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок RICGX и QLEIX
Максимальная просадка RICGX за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICGX и QLEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RICGX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.06% | -38.11% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -6.49% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -17.07% | -7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.06% | -38.11% | +7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -3.57% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -7.80% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.64% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RICGX и QLEIX
The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что RICGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RICGX | QLEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 1.88% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 4.90% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 8.61% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 10.22% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 10.55% | +6.00% |