PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICGX с JLGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RICGX с JLGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RICGX ( The Investment Company of America Class R-6) and JLGRX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5) are both mutual funds - RICGX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Funds, while JLGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, RICGX returned 14.69%/yr vs 19.96%/yr for JLGRX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RICGX charges 0.27%/yr vs 0.54%/yr for JLGRX.

Доходность

Сравнение доходности RICGX и JLGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RICGX показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у JLGRX с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции RICGX уступали акциям JLGRX по среднегодовой доходности: 14.69% против 19.96% соответственно.

RICGX

1 день
-0.69%
1 месяц
3.85%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.23%
1 год
25.64%
3 года*
24.29%
5 лет*
15.04%
10 лет*
14.69%

JLGRX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.22%
С начала года
7.16%
6 месяцев
5.30%
1 год
20.31%
3 года*
23.66%
5 лет*
13.47%
10 лет*
19.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RICGX и JLGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		10.26%20.83%25.28%28.94%-15.24%25.49%14.48%24.88%-6.69%19.87%
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		7.16%14.27%35.30%34.79%-25.27%18.35%56.25%39.32%0.65%38.26%

Correlation

The correlation between RICGX and JLGRX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г.

0.88

The correlation between RICGX and JLGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment Company of America Class R-6

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Часто сравнивают с RICGX:
RICGX с AQGIXRICGX с AIVSXRICGX с FLCSXRICGX с QKACXRICGX с FGRIXRICGX с QLEIXRICGX с VOO
Часто сравнивают с JLGRX:
JLGRX с GXXIXJLGRX с FBGRXJLGRX с BPTIXJLGRX с ACIHXJLGRX с SWLGXJLGRX с VIGIXJLGRX с JLGMX

Доходность на риск

RICGX vs. JLGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICGX
Ранг доходности на риск RICGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JLGRX
Ранг доходности на риск JLGRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGRX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGRX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGRX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICGX c JLGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICGXJLGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.34

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.87

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.25

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.92

3.56

+8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICGX vs. JLGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICGX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа JLGRX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICGX и JLGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICGXJLGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.34

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.67

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.92

-0.01

Просадки

Сравнение просадок RICGX и JLGRX

Максимальная просадка RICGX за все время составила -31.06%, примерно равная максимальной просадке JLGRX в -31.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICGX и JLGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RICGXJLGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-31.84%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-16.77%

+6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-21.48%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-31.17%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.06%

-31.84%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.70%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-5.57%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

5.87%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RICGX и JLGRX

Текущая волатильность для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) составляет 3.36%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что RICGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RICGXJLGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.97%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

11.22%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

15.60%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

20.19%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

21.60%

-5.02%

Сравнение комиссий RICGX и JLGRX

RICGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии JLGRX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICGX и JLGRX

Дивидендная доходность RICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что меньше доходности JLGRX в 10.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		10.36%11.10%2.05%0.23%3.42%14.42%5.16%12.66%15.62%14.53%9.75%4.45%
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		9.92%10.89%9.59%5.25%6.45%7.24%1.68%6.74%11.60%7.36%5.77%9.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, RICGX and JLGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JLGRX has higher volatility (3.97%) compared to RICGX (3.36%). In terms of maximum drawdown, RICGX dropped -31.06% vs JLGRX's -31.84%.

RICGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RICGX и JLGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор