PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICGX с JLGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RICGX с JLGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX).

RICGX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. JLGRX управляется JPMorgan.

Доходность

Сравнение доходности RICGX и JLGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RICGX и JLGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		-4.81%20.83%25.28%28.94%-15.24%25.49%14.48%24.88%-6.69%19.87%
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		-8.51%14.27%35.30%34.79%-25.27%18.35%56.25%39.32%0.65%38.26%

Доходность по периодам

С начала года, RICGX показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у JLGRX с доходностью -8.51%. За последние 10 лет акции RICGX уступали акциям JLGRX по среднегодовой доходности: 13.38% против 18.12% соответственно.

RICGX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.07%
1 год
17.99%
3 года*
20.41%
5 лет*
12.79%
10 лет*
13.38%

JLGRX

1 день
3.48%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-8.51%
6 месяцев
-10.40%
1 год
12.55%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.59%
10 лет*
18.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment Company of America Class R-6

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5

Часто сравнивают с RICGX:
RICGX с AQGIXRICGX с AIVSXRICGX с FLCSXRICGX с QLEIXRICGX с FGRIXRICGX с VOORICGX с QKACX
Часто сравнивают с JLGRX:
JLGRX с FBGRXJLGRX с GXXIXJLGRX с BPTIXJLGRX с ACIHXJLGRX с SWLGXJLGRX с JLGMXJLGRX с VIGIX

Сравнение комиссий RICGX и JLGRX

RICGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии JLGRX в 0.54%.

JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5
RICGX
The Investment Company of America Class R-6

Доходность на риск

RICGX vs. JLGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICGX
Ранг доходности на риск RICGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JLGRX
Ранг доходности на риск JLGRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGRX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICGX c JLGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICGXJLGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.63

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.04

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.81

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

2.45

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICGX vs. JLGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICGX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа JLGRX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICGX и JLGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICGXJLGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.63

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.53

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.87

-0.02

Корреляция

Корреляция между RICGX и JLGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICGX и JLGRX

Дивидендная доходность RICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что меньше доходности JLGRX в 12.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		11.49%10.89%9.59%5.25%6.45%7.24%1.68%6.74%11.60%7.36%5.77%9.70%
JLGRX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5		12.14%11.10%2.05%0.23%3.42%14.42%5.16%12.66%15.62%14.53%9.75%4.45%

Просадки

Сравнение просадок RICGX и JLGRX

Максимальная просадка RICGX за все время составила -31.06%, примерно равная максимальной просадке JLGRX в -31.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICGX и JLGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RICGXJLGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-31.84%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-16.77%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-31.17%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.06%

-31.84%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-13.87%

+6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.58%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

5.53%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RICGX и JLGRX

Текущая волатильность для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) составляет 5.76%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R5 (JLGRX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что RICGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RICGXJLGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.48%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

12.54%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

21.14%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

20.26%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

21.57%

-5.02%