PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHTX с TBFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RHTX с TBFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG).

RHTX и TBFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RHTX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RHTX и TBFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RHTX и TBFG

2026 (YTD)20252024
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		-0.26%15.42%20.33%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.74%14.56%10.48%

Доходность по периодам

С начала года, RHTX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у TBFG с доходностью 0.74%.

RHTX

1 день
0.75%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
2.95%
1 год
19.38%
3 года*
12.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

TBFG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.08%
С начала года
0.74%
6 месяцев
3.24%
1 год
16.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Outlook ETF

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Часто сравнивают с RHTX:
RHTX с GDTRHTX с CORORHTX с ONOFRHTX с TRTYRHTX с AMAXRHTX с QQWZRHTX с TDSB
Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AOMTBFG с AGOXTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с XRLX

Сравнение комиссий RHTX и TBFG

RHTX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.

RHTX
RH Tactical Outlook ETF
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF

Доходность на риск

RHTX vs. TBFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHTX
Ранг доходности на риск RHTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHTX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHTX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHTX c TBFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHTXTBFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.36

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.94

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.86

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

8.17

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHTX vs. TBFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHTX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBFG равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHTX и TBFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHTXTBFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.36

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.06

-0.86

Корреляция

Корреляция между RHTX и TBFG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHTX и TBFG

RHTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

TTM20252024
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		0.00%0.00%0.00%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.57%2.65%2.43%

Просадки

Сравнение просадок RHTX и TBFG

Максимальная просадка RHTX за все время составила -24.68%, что больше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHTX и TBFG.

Загрузка...

Показатели просадок

RHTXTBFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.68%

-13.43%

-11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-9.19%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-4.82%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-1.69%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.09%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RHTX и TBFG

RH Tactical Outlook ETF (RHTX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что RHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RHTXTBFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.78%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

7.82%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

12.38%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

10.99%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

10.99%

+7.18%