PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHTX с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RHTX с MOOD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RHTX (RH Tactical Outlook ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RHTX returned 15.78%/yr vs 20.58%/yr for MOOD. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RHTX charges 1.38%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности RHTX и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RHTX показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.40%.

RHTX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.95%
С начала года
8.61%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.91%
3 года*
15.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOOD

1 день
-0.58%
1 месяц
3.67%
С начала года
14.40%
6 месяцев
16.67%
1 год
36.14%
3 года*
20.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHTX и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		8.61%15.42%18.27%7.02%-2.44%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.40%30.39%12.53%12.56%-2.90%

Correlation

The correlation between RHTX and MOOD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.82

The correlation between RHTX and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RHTX и MOOD

Секторы
RHTX
MOOD

Технологии

30.6%
27.6%

Промышленность

13.5%
12.6%

Финансовые услуги

12.6%
15.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.5%

Здравоохранение

9.0%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
7.9%

Энергетика

4.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
5.1%

Недвижимость

3.9%
2.5%

Сырьевые материалы

2.9%
4.4%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Технологии

RHTX
30.6%
MOOD
27.6%

Промышленность

RHTX
13.5%
MOOD
12.6%

Финансовые услуги

RHTX
12.6%
MOOD
15.7%

Потребительский циклический сектор

RHTX
9.8%
MOOD
9.5%

Здравоохранение

RHTX
9.0%
MOOD
8.4%

Коммуникационные услуги

RHTX
6.9%
MOOD
7.9%

Энергетика

RHTX
4.2%
MOOD
3.7%

Потребительский защитный сектор

RHTX
4.1%
MOOD
5.1%

Недвижимость

RHTX
3.9%
MOOD
2.5%

Сырьевые материалы

RHTX
2.9%
MOOD
4.4%

Коммунальные услуги

RHTX
2.5%
MOOD
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RH Tactical Outlook ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с RHTX:
RHTX с GDTRHTX с RHRXRHTX с CORORHTX с ONOFRHTX с TRTYRHTX с QQWZRHTX с TDSB
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с SPYMOOD с EQL

Доходность на риск

RHTX vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHTX
Ранг доходности на риск RHTX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHTX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHTX c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHTXMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.57

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.01

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.74

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

11.60

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHTX vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHTX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа MOOD равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHTX и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHTXMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.57

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.35

-1.05

Просадки

Сравнение просадок RHTX и MOOD

Максимальная просадка RHTX за все время составила -24.68%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHTX и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHTXMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.68%

-14.34%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-9.71%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.73%

-9.71%

-9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-0.61%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-2.32%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.12%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RHTX и MOOD

RH Tactical Outlook ETF (RHTX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что RHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHTXMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.22%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

12.32%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

14.11%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

12.07%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

12.07%

+5.96%

Сравнение комиссий RHTX и MOOD

RHTX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHTX и MOOD

RHTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%
RHTX
RH Tactical Outlook ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RHTX and MOOD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHTX has higher volatility (4.11%) compared to MOOD (3.22%). In terms of maximum drawdown, RHTX dropped -24.68% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, MOOD leads with 20.58% vs 15.78% for RHTX. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 20.58% return vs 15.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.38% for RHTX.

MOOD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for RHTX.

They also come from different issuers: Adaptive and Relative Sentiment. Their fees differ too: 1.38% for RHTX and 0.68% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHTX и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор