Сравнение RHTX с ALLW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).
RHTX и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RHTX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности RHTX и ALLW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RHTX и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | -1.00% | 18.55% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.95% | 15.04% |
Доходность по периодам
С начала года, RHTX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 4.95%.
RHTX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RHTX и ALLW
RHTX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.
Доходность на риск
RHTX vs. ALLW — Ранг доходности на риск
RHTX
ALLW
Сравнение RHTX c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Outlook ETF (RHTX) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RHTX | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.53 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.06 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.34 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 10.17 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RHTX | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.53 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.51 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между RHTX и ALLW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHTX и ALLW
RHTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 0.00% | 0.00% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.45% | 4.67% |
Просадки
Сравнение просадок RHTX и ALLW
Максимальная просадка RHTX за все время составила -24.68%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHTX и ALLW.
Загрузка...
Показатели просадок
| RHTX | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.68% | -8.78% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -8.78% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -4.28% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -1.18% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.02% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RHTX и ALLW
RH Tactical Outlook ETF (RHTX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что RHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RHTX | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.41% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 8.56% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 13.08% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 12.83% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 12.83% | +5.35% |