Сравнение RHRX с ORO
RHRX (RH Tactical Rotation ETF) and ORO (Arrow Valtoro ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. RHRX charges 1.36%/yr vs 1.25%/yr for ORO.
Доходность
Сравнение доходности RHRX и ORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RHRX показывает доходность 19.13%, что значительно выше, чем у ORO с доходностью -1.24%.
RHRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 19.13%
- 6 месяцев
- 17.71%
- 1 год
- 34.68%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RHRX и ORO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 19.13% | 1.94% |
ORO Arrow Valtoro ETF | -1.24% | -9.23% |
Correlation
The correlation between RHRX and ORO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHRX vs. ORO — Ранг доходности на риск
RHRX
ORO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RHRX c ORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Arrow Valtoro ETF (ORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RHRX | ORO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RHRX и ORO
Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что больше максимальной просадки ORO в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и ORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHRX | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.33% | -14.25% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -13.86% | +11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -6.80% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RHRX и ORO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHRX | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 23.47% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 23.47% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 23.47% | -4.36% |
Сравнение комиссий RHRX и ORO
RHRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ORO в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHRX и ORO
Ни RHRX, ни ORO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RHRX and ORO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORO is cheaper at 1.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORO is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.
RHRX and ORO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Adaptive and Arrow Funds. Their fees differ too: 1.36% for RHRX and 1.25% for ORO.
Подберите оптимальное распределение для RHRX и ORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор