Сравнение RHRX с ORO
RHRX (RH Tactical Rotation ETF) and ORO (Arrow Valtoro ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RHRX charges 1.36%/yr vs 1.25%/yr for ORO.
Доходность
Сравнение доходности RHRX и ORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RHRX показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у ORO с доходностью 7.55%.
RHRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RHRX и ORO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 21.23% | 1.37% |
ORO Arrow Valtoro ETF | 7.55% | -8.96% |
Correlation
The correlation between RHRX and ORO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHRX vs. ORO — Ранг доходности на риск
RHRX
ORO
Сравнение RHRX c ORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Arrow Valtoro ETF (ORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RHRX | ORO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RHRX | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.14 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок RHRX и ORO
Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что больше максимальной просадки ORO в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и ORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHRX | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.33% | -12.46% | -12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -6.20% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -6.54% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RHRX и ORO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHRX | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 23.61% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 23.61% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 23.61% | -4.58% |
Сравнение комиссий RHRX и ORO
RHRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ORO в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHRX и ORO
Ни RHRX, ни ORO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RHRX and ORO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORO is cheaper at 1.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORO is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.
RHRX and ORO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Adaptive and Arrow Funds. Their fees differ too: 1.36% for RHRX and 1.25% for ORO.
Подберите оптимальное распределение для RHRX и ORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор