Сравнение RHRX с ASGM
RHRX (RH Tactical Rotation ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RHRX charges 1.36%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности RHRX и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RHRX показывает доходность 21.23%, а ASGM немного выше – 22.28%.
RHRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 21.23%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 40.56%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RHRX и ASGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 21.23% | 9.98% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.28% | 11.57% |
Correlation
The correlation between RHRX and ASGM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RHRX vs. ASGM — Ранг доходности на риск
RHRX
ASGM
Сравнение RHRX c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Tactical Rotation ETF (RHRX) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RHRX | ASGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RHRX | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.91 | -2.39 |
Просадки
Сравнение просадок RHRX и ASGM
Максимальная просадка RHRX за все время составила -25.33%, что больше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHRX и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RHRX | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.33% | -6.62% | -18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.73% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -1.22% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RHRX и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RHRX | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 15.63% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 15.63% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 15.63% | +3.40% |
Сравнение комиссий RHRX и ASGM
RHRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RHRX и ASGM
RHRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.70% | 4.52% |
RHRX RH Tactical Rotation ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RHRX and ASGM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASGM is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASGM is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.
ASGM has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.00% for RHRX.
They also come from different issuers: Adaptive and Virtus. Their fees differ too: 1.36% for RHRX and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для RHRX и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор